2024年中級經(jīng)濟(jì)師考試《金融》考試共100題，分為單選題和多選題和客觀案例題。小編為您整理第七章 金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、下列關(guān)于利率互換的說法正確的有（）?！究陀^案例題】

A.互換的期限通常在1年以上

B.利率互換通常能夠降低雙方的融資成本

C.通常雙方既交換利息差，也交換本金

D.其中一方的現(xiàn)金流根據(jù)浮動利率計(jì)算出來，而另一方的現(xiàn)金流根據(jù)固定利率計(jì)算

正確答案:A、B、D

答案解析:本題考查利率互換。利率互換是指買賣雙方同意在未來的一定期限內(nèi)根據(jù)同種貨幣的同樣的名義本金交換現(xiàn)金流，其中一方的現(xiàn)金流根據(jù)浮動利率計(jì)算，而另一方的現(xiàn)金流根據(jù)固定利率計(jì)算，通常雙方只交換利息差，不交換本金?；Q的期限通常在1年以上，有時候甚至在15年以上。

2、金融工程的基本分析方法包括（）?！径噙x題】

A.積木分析法

B.套利定價法

C.風(fēng)險(xiǎn)中性定價法

D.狀態(tài)價格定價技術(shù)

E.風(fēng)險(xiǎn)分析定價法

正確答案:A、B、C、D

答案解析:選項(xiàng)ABCD正確：金融工程的基本分析方法包括積木分析法、套利定價法、風(fēng)險(xiǎn)中性定價法以及狀態(tài)價格定價技術(shù)。

3、風(fēng)險(xiǎn)管理的要素包括（）?！径噙x題】

A.內(nèi)部環(huán)境

B.控制活動

C.目標(biāo)設(shè)定

D.戰(zhàn)略目標(biāo)

E.事件識別

正確答案:A、B、C、E

答案解析:選項(xiàng)ABCE正確：全面風(fēng)險(xiǎn)管理的要素，包括內(nèi)部環(huán)境、目標(biāo)設(shè)定、事件識別、風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)對策、控制活動、信息與溝通和監(jiān)控八個要素。

4、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理5C法所涉及的因素有（）?！締芜x題】

A.管理能力

B.現(xiàn)金流

C.業(yè)務(wù)的連續(xù)性

D.擔(dān)保品

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D正確：本題考查商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理“5C”法所涉及的因素。“5C”分析是分析借款人的償還能力、資本、品格、擔(dān)保品和經(jīng)營環(huán)境。

5、“巴塞爾協(xié)議Ⅱ”涉及的內(nèi)容有（）?！径噙x題】

A.最低資本充足率要達(dá)到8%

B.培育銀行的內(nèi)部信用評估體系

C.對銀行提出信息披露要求

D.監(jiān)管方法是現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場檢查并用

E.對操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量提出了標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評級法

正確答案:A、B、C、D

答案解析:選項(xiàng)ABCD正確：本題考查“巴塞爾協(xié)議Ⅱ”的內(nèi)容?！鞍腿麪枀f(xié)議Ⅱ”的內(nèi)容包括：（1）最低資本要求。最低資本充足率要達(dá)到8%，核心資本充足率要求4%，并將最低資本要求由涵蓋信用風(fēng)險(xiǎn)拓展到全面涵蓋信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。對信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量提出了標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法；對市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量提出了標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法；對操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量提出了基本指標(biāo)法、內(nèi)部測量法和標(biāo)準(zhǔn)法。（2）監(jiān)管部門監(jiān)督檢查。明確和強(qiáng)化了各國金融監(jiān)管當(dāng)局的三大職責(zé)：全面監(jiān)管銀行資本充足狀況；培育銀行的內(nèi)部信用評估體系；加快制度化進(jìn)程。監(jiān)管方法是現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場檢查并用。（3）市場約束。從公眾公司的角度看待銀行，對銀行提出信息披露要求，信息披露的內(nèi)容包括資本結(jié)構(gòu)、資本充足率、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等，使市場參與者更好地了解銀行的財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)管理狀況，從而能對銀行施以更為有效的外部監(jiān)督。