2020年銀行從業(yè)資格考試《風險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、目前我國商業(yè)銀行的資本充足率是以(    )為基礎計算的。【單選題】

A.監(jiān)管資本

B.會計資本

C.經(jīng)濟資本

D.賬面資本

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行資本有賬面資本、經(jīng)濟資本和監(jiān)管資本。商業(yè)銀行的資本充足率是以監(jiān)管資本為基礎計算的（選項A符合題意）。

2、有效的戰(zhàn)略風險管理應當( )?！径噙x題】

A.定期采取從上至下的方式進行

B.全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標

C.制定切實可行的實施方案

D.體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風險管理活動中

E.使得在實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標的同時，將風險損失降低到最低

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期采取從上至下的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據(jù)此制定切實可行的實施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風險管理活動中（選項ABCD正確）。在整個管理過程中，保持風險管理、戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案相互促進、統(tǒng)一協(xié)調(diào)，在實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標的同時，將風險損失降到最低（選項E正確）。

3、流動性覆蓋率（LCR）旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，能夠在銀監(jiān)會規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少（  ）日的流動性需求?！締芜x題】

A.20

B.30

C.25

D.15

正確答案:B

答案解析:選項B正確。流動性覆蓋率（LCR）旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，能夠在銀監(jiān)會規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少30日的流動性需求。

4、資產(chǎn)收益率標準差越大，表明資產(chǎn)收益率的波動性越大；當標準差很小或接近于零時，資產(chǎn)的收益率穩(wěn)定在預期收益水平，出現(xiàn)的不確定性程度逐漸減小。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:標準差越大，表明資產(chǎn)收益率的波動性越大。標準差很小或接近于零時，資產(chǎn)的收益率穩(wěn)定在預期收益水平，出現(xiàn)的不確定性程度逐漸減小。

5、如果制定的戰(zhàn)略規(guī)劃缺乏足夠的（）認同感，最終必將阻礙戰(zhàn)略目標的順利實現(xiàn)?！締芜x題】

A.客戶

B.社會

C.公司

D.員工

正確答案:D

答案解析:選項D正確。如果制定的戰(zhàn)略規(guī)劃缺乏足夠的員工認同感，最終必將阻礙戰(zhàn)略目標的順利實現(xiàn)。

6、一般來說，如果影響某一數(shù)量指標的隨機因素非常多，而每個因素所起的作用相對有限，各個因素之間相互聯(lián)系，則這個指標可以近似看作服從正態(tài)分布?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:一般來說，如果影響某一數(shù)量指標的隨機因素非常多，而每個因素所起的作用相對有限，各個因素之間又近乎獨立，則這個指標可以近似看作服從正態(tài)分布。

7、戰(zhàn)略規(guī)劃應保持長期不變，以保持政策的穩(wěn)定性和一貫性。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:雖然重大的戰(zhàn)略規(guī)劃／決策有時需要提請股東大會審議、批準，但并不意味著戰(zhàn)略規(guī)劃因此保持長期不變。相反，戰(zhàn)略規(guī)劃應當定期審核或修正，以適應不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境和滿足利益持有者的需求，同時址大限度地降低戰(zhàn)略規(guī)劃中的戰(zhàn)略風險。

8、設定貸款投放的行業(yè)比例屬于以下哪種風險管理策略（ ）?！締芜x題】

A.風險規(guī)避

B.風險轉(zhuǎn)移

C.風險對沖

D.風險分散

正確答案:D

答案解析:商業(yè)銀行風險管理的主要策略：（1）風險分散（2）風險對沖（3）風險轉(zhuǎn)移（4）風險規(guī)避（5）風險補償。風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的策略性選擇。設定貸款投放的行業(yè)比例屬于幫助商業(yè)銀行分散風險（選項D正確）。

9、業(yè)務連續(xù)性計劃和年度報告應由信息科技風險管理部門或信息科技管理委員會確認?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:業(yè)務連續(xù)性計劃和年度應急演練結(jié)果應由信息科技風險管理部門或信息科技管理委員會確認。

10、某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160，分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是( )?！締芜x題】

A.140

B.150

C.120

D.230

正確答案:A

答案解析:累計總敞口頭寸法，總頭寸為90+40+60+40+20+30+160=440；凈總敞口頭寸法：90+40+160-40-60-20-30=140（選項A正確）；短邊法：90+40+160=290。