2019年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理歷年真題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、威廉·夏普于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的投資組合理論，成為現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理的重要基石。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:哈瑞·馬科維茨于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的投資組合理論，成為現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理的重要基石。

2、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面管理的媒介，從類型上劃分，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常分為綜合報(bào)告和專題報(bào)告，下列內(nèi)容中屬于綜合報(bào)告的是( )。【多選題】

A.重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述

B.分類風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析

C.發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)險(xiǎn)因素分析

D.已采取和擬采取的應(yīng)對(duì)措施

E.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略及具體措施

正確答案:B、E

答案解析:

3、與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不同，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的決策層面和環(huán)節(jié)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相似，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的所有層面和環(huán)節(jié)，并與 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等交織在一起

4、交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:交易賬戶業(yè)務(wù)通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)值時(shí)，可按模型定價(jià)。

5、與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不同的是，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)單維的風(fēng)險(xiǎn)體系。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相似的是，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)也是一個(gè)多維的風(fēng)險(xiǎn)空間和體系。

6、廣義上講，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括三個(gè)方面，其中不包括( )?！締芜x題】

A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

C.產(chǎn)品準(zhǔn)入

D.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入

正確答案:C

答案解析:

7、

貸款損失的核銷要建立嚴(yán)格的審核、審批制度，核銷是銀行內(nèi)部賬務(wù)處理過(guò)程，核銷后不再進(jìn)行會(huì)計(jì)確認(rèn)和計(jì)量,但債權(quán)關(guān)系隨即消失。

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:

貸款損失的核銷要建立嚴(yán)格的審核、審批制度，核銷是銀行內(nèi)部賬務(wù)處理過(guò)程，核銷后不再進(jìn)行會(huì)計(jì)確認(rèn)和計(jì)量,但債權(quán)關(guān)系仍然存在，需建立貸款核銷檔案，即“賬銷案存”，銀行應(yīng)該繼續(xù)保留對(duì)貸款的追索權(quán)。

8、通過(guò)與限額水平的比較，（  ）可以確定當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)與既定的邊界差距，以促進(jìn)監(jiān)督和控制。【多選題】

A.董事

B.監(jiān)事

C.高級(jí)管理人員

D.風(fēng)險(xiǎn)管理人員

E.業(yè)務(wù)部門人員

正確答案:A、C、D

答案解析:選項(xiàng)ACD正確。通過(guò)與限額水平的比較，董事、高級(jí)管理人員和風(fēng)險(xiǎn)管理人員可以確定當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)與既定的邊界差距，以促進(jìn)監(jiān)督和控制。

9、 建立國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)構(gòu)要求商業(yè)銀行應(yīng)成立各級(jí)預(yù)警領(lǐng)導(dǎo)組織和機(jī)構(gòu)，（ ）。【多選題】

A.強(qiáng)化集中管理

B.高效指揮協(xié)調(diào)

C.強(qiáng)化分散管理

D.提高全行預(yù)警意識(shí)

E.提高全行風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)

正確答案:A、B、D

答案解析:建立國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)構(gòu)要求商業(yè)銀行應(yīng)成立各級(jí)預(yù)警領(lǐng)導(dǎo)組織和機(jī)構(gòu)，強(qiáng)化集中管理、高效指揮協(xié)調(diào)、提高全行預(yù)警意識(shí)（選項(xiàng)ABD正確）。

10、下列關(guān)于資本充足率的監(jiān)管要求說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。【多選題】

A.我國(guó)監(jiān)管要求低于巴塞爾協(xié)議的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

B.第一層次的監(jiān)管資本要求是最低資本要求

C.第二層次是儲(chǔ)備資本要求和逆周期資本要求

D.國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本為1%，由核心一級(jí)資本滿足

E.第四層次是系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求

正確答案:A、E

答案解析:選項(xiàng)AE說(shuō)法錯(cuò)誤：銀監(jiān)會(huì)2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中，明確提出來(lái)四個(gè)層次的監(jiān)管資本要求：