2019年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理歷年真題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立起內(nèi)部控制體系的相關(guān)要素，包括（ ）?！径噙x題】

A.控制環(huán)境

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.控制活動(dòng)

D.信息與溝通

E.監(jiān)控

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立起包括控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 、控制活動(dòng)、信息與溝通 、監(jiān)控五個(gè)要素的內(nèi)部控制體系（選項(xiàng)ABCDE正確）。

2、按照操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類(lèi)型可以分為（  ）。【多選題】

A.就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件

B.客戶(hù)、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件

C.信息科技系統(tǒng)事件

D.實(shí)物資產(chǎn)的損壞

E.內(nèi)部欺詐事件

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:

3、下列說(shuō)法正確的是（ ）?！径噙x題】

A.故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類(lèi)事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件是內(nèi)部欺詐事件

B.因自然災(zāi)害或其他事件（如恐怖襲擊）導(dǎo)致實(shí)物資產(chǎn)丟失或毀壞的損失事件是指實(shí)物資產(chǎn)的損壞

C.因操作風(fēng)險(xiǎn)事件所遭受的監(jiān)管部門(mén)或有權(quán)機(jī)關(guān)罰款及其他處罰是監(jiān)管罰沒(méi)

D.由于操作風(fēng)險(xiǎn)事件引起的其他損失指其他損失

E.由于偷盜、欺詐、未經(jīng)授權(quán)活動(dòng)等操作風(fēng)險(xiǎn)事件所導(dǎo)致的資產(chǎn)賬面價(jià)值直接減少指賬面減值

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:[up2016/abc4dc43de1-4640-43ca-9ad9-79bcfe6b52c1.png][up2016/abc04aefb87-f9fe-41f9-83d3-1402196315eb.png]

4、關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)的相互作用關(guān)系，以下表述錯(cuò)誤的是（）?！締芜x題】

A.操作風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)對(duì)流動(dòng)性造成顯著影響

B.承擔(dān)過(guò)多的信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)同時(shí)增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響投資組合產(chǎn)生流動(dòng)資金的能力，造成流動(dòng)性波動(dòng)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動(dòng)性困難

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A表述錯(cuò)誤：與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要存在于交易賬戶(hù)和信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于銀行賬戶(hù)不同,操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域,具有普遍性和非營(yíng)利性,不能給商業(yè)銀行帶來(lái)盈利。所以操作風(fēng)險(xiǎn)會(huì)對(duì)流動(dòng)性造成顯著影響。

5、下列關(guān)于商業(yè)銀行貸款五級(jí)分類(lèi)的描述,錯(cuò)誤的是( )?！締芜x題】

A.次級(jí)、可疑、損失三類(lèi)合稱(chēng)為不良貸款

B.盡管目前借款人有能力償還貸款本息,但仍存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利因素的貸款,屬于關(guān)注類(lèi)貸款

C.對(duì)貸款以外的表外資產(chǎn)也應(yīng)按照五級(jí)分類(lèi)

D.借款人無(wú)法足額償還貸款本息,及時(shí)執(zhí)行擔(dān)保也可能會(huì)造成一定損失的貸款,屬于可疑類(lèi)貸款

正確答案:D

答案解析:[up2016/abcb1f46cf5-dcc9-41f7-9525-00d45ac8952a.png]

6、個(gè)人信貸產(chǎn)品可基本劃分為個(gè)人住房按揭貸款和(       )兩大類(lèi)。【單選題】

A.其他個(gè)人零售貸款

B.經(jīng)銷(xiāo)商風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A

答案解析:目前,我國(guó)個(gè)人信貸產(chǎn)品可基本劃分為個(gè)人住房按揭貸款和其他個(gè)人零售貸款兩大類(lèi)（選項(xiàng)A符合題意）。

7、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)基本特征，其中之一就是：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)可能由一國(guó)或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會(huì)動(dòng)蕩、資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用、政府拒付對(duì)外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)體系中的國(guó)家或地區(qū)，是指不同的司法管轄區(qū)或經(jīng)濟(jì)體，因此同一國(guó)家不同司法管轄區(qū)或者經(jīng)濟(jì)體也可能引發(fā)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)。

8、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型，說(shuō)法正確的是（）?！締芜x題】

A.Credit Portfolio View模型直接將轉(zhuǎn)移概率與微觀因素的關(guān)系模型化，然后通過(guò)不斷加入微觀因素沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值

B.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型，目的是為了計(jì)算出在一定的置信水平下，一個(gè)信用資產(chǎn)組合在無(wú)期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失

C.Credit Risk +模型是根據(jù)針對(duì)火險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)

D.Credit Portfolio View模型比較適用于沖動(dòng)類(lèi)型的借款人，因?yàn)樵擃?lèi)借款人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變化更敏感

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)A說(shuō)法不正確：Credit Portfolio View模型是直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過(guò)不斷加入宏觀因素沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值，而不是微觀因素； 選項(xiàng)B說(shuō)法不正確：CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型，目的是為了計(jì)算出在一定的置信水平下，一個(gè)信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失； 選項(xiàng)D說(shuō)法不正確：Credit Portfolio View模型比較適用于投機(jī)類(lèi)型而不是沖動(dòng)類(lèi)型的借款人，因?yàn)橥稒C(jī)類(lèi)借款人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變化更敏感。

9、市場(chǎng)上可得的流動(dòng)性監(jiān)測(cè)指標(biāo)不包括（）?！締芜x題】

A.市場(chǎng)整體的信息

B.金融行業(yè)的信息

C.特定銀行的信息

D.非特定銀行的信息

正確答案:D

答案解析:市場(chǎng)上可得的流動(dòng)性監(jiān)測(cè)指標(biāo)分為三類(lèi)： （1）市場(chǎng)整體的信息； （2）金融行業(yè)的信息； （3）特定銀行的信息。 選項(xiàng)D：“非特定銀行的信息”不屬于市場(chǎng)上可得的流動(dòng)性監(jiān)測(cè)指標(biāo)。

10、下列關(guān)于資本充足率管理策略的說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（）?！締芜x題】

A. 商業(yè)銀行要提高資本充足率，主要有兩個(gè)途徑：一是增加資本；二是降低總的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

B.商業(yè)銀行提高資本充足率的分子對(duì)策，包括增加一級(jí)資本和二級(jí)資本

C.商業(yè)銀行提高資本充足率的分母對(duì)策，總體思路是降低風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的總量

D.二級(jí)資本的來(lái)源最常用的方式是發(fā)行普通股和提高留存利潤(rùn)

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D說(shuō)法錯(cuò)誤：一級(jí)資本的來(lái)源最常用的方式是發(fā)行普通股和提高留存利潤(rùn)。