2012年頒布的《有效銀行監(jiān)管核心原則》強(qiáng)調(diào)，銀行和銀行集團(tuán)建立了與其規(guī)模及復(fù)雜程度相匹配的綜合的風(fēng)險(xiǎn)管理程序， 以識別、評價(jià)、監(jiān)測、控制或緩解各項(xiàng)重大的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括風(fēng)險(xiǎn)識別/分析、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評估、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測/報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋四個(gè)主要步驟。今天我們要學(xué)習(xí)的內(nèi)容就是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程。

1、風(fēng)險(xiǎn)識別/分析

（1）定義：銀行結(jié)合自身發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營狀況和風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢，識別出可能影響其戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)施或經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的潛在事項(xiàng)的過程。

（2）目的：幫助銀行了解自身面臨的風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，為下一步的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和防控打好基礎(chǔ)。

（3）風(fēng)險(xiǎn)識別包括兩個(gè)環(huán)節(jié)

①感知風(fēng)險(xiǎn)：通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類和性質(zhì)；

②分析風(fēng)險(xiǎn)：深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)的成因及變化規(guī)律。

（4）風(fēng)險(xiǎn)識別的影響因素包括：利率和匯率的波動(dòng)、國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP)、居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI)、失業(yè)率等。

2、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評估

（1）定義：在風(fēng)險(xiǎn)識別的基礎(chǔ)上，對風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、風(fēng)險(xiǎn)將導(dǎo)致的后果及嚴(yán)重程度進(jìn)行充分的分析和評估，從而確定風(fēng)險(xiǎn)水平的過程。

（2）我國商業(yè)銀行采用資本計(jì)量高級方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量，采用敏感性分析、壓力測試、情景分析等方法作為補(bǔ)充。

3、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測/報(bào)告

（1）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測包括兩項(xiàng)內(nèi)容

①監(jiān)測各種風(fēng)險(xiǎn)水平的變化和發(fā)展趨勢，在風(fēng)險(xiǎn)惡化之前提交相關(guān)部門，以便其密切關(guān)注并采取控制措施，確保風(fēng)險(xiǎn)在銀行設(shè)定的目標(biāo)范圍以內(nèi)；

②報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評估結(jié)果，并隨時(shí)關(guān)注所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施的實(shí)施質(zhì)量/效果。

（2）風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的要求：準(zhǔn)確性、綜合性、清晰度和可用性、頻率、分發(fā)。

4、風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋

（1）定義：商業(yè)銀行對已經(jīng)識別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)，采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L(fēng)險(xiǎn)緩釋工具進(jìn)行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的過程。

（2）風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋流程要求

①風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致;

②所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求;

③能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序

（3）風(fēng)險(xiǎn)控制的分類

①風(fēng)險(xiǎn)事前控制，包括：限額管理、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)和制定應(yīng)急預(yù)案；

②風(fēng)險(xiǎn)事后控制，包括：風(fēng)險(xiǎn)緩釋或風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)資本的重新分配、提高風(fēng)險(xiǎn)資本水平。

以上就是風(fēng)險(xiǎn)管理流程的四個(gè)重要步驟，請注意風(fēng)險(xiǎn)管理流程并不是嚴(yán)格的順序流程，每個(gè)步驟之間是相互影響、前后呼應(yīng)的。而風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和報(bào)告則是貫穿于整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理流程。最后，祝各位早日取得銀行執(zhí)業(yè)資格證書。