2025年銀行從業(yè)資格考試《風險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理第一章 風險管理基礎(chǔ)5道練習題，附答案解析，供您備考練習。

1、商業(yè)銀行的風險管理模式大體經(jīng)歷了四個發(fā)展階段，其順序是（ ）。【單選題】

A.資產(chǎn)風險管理模式階段—負債風險管理模式階段—資產(chǎn)負債風險管理模式階段—全面風險管理模式階段

B.負債風險管理模式階段—資產(chǎn)風險管理模式階段—資產(chǎn)負債風險管理模式階段—全面風險管理模式階段

C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段—資產(chǎn)風險管理模式階段—負債風險管理模式階段—全面風險管理模式階段

D.資產(chǎn)負債風險管理模式階段—負債風險管理模式階段—資產(chǎn)風險管理模式階段—全面風險管理模式階段

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行的風險管理模式大體經(jīng)歷了四個發(fā)展階段，其順序是：資產(chǎn)風險管理模式階段—負債風險管理模式階段—資產(chǎn)負債風險管理模式階段—全面風險管理模式階段（選項A符合題意）。

2、系統(tǒng)性風險是因外部條件的變化，如（）等因素給資產(chǎn)價格帶來的變化?！径噙x題】

A.宏觀經(jīng)濟形勢波動

B.市場價格波動

C.人員操作失誤

D.經(jīng)濟政策的突然變化

E.流動性問題

正確答案:A、B、D

答案解析:系統(tǒng)性風險是因外部條件的變化，如宏觀經(jīng)濟形勢和市場的波動、經(jīng)濟政策的突然變化等因素給資產(chǎn)價格帶來的變化。

3、下列關(guān)于方差和標準差的說法，正確的有（）。【多選題】

A.方差的平方根稱為標準差，用σ表示

B.實踐中，標準差是刻畫風險的重要指標

C.資產(chǎn)收益率標準差越大，表明資產(chǎn)收益率的波動性越小

D.當標準差很小或接近于零時，資產(chǎn)的收益率基本穩(wěn)定在預期收益水平

E.資產(chǎn)收益率標準差越大，表明資產(chǎn)收益率的波動性越大

正確答案:A、B、D、E

答案解析:方差的平方根稱為標準差，用σ表示。在風險管理實踐中，通常將標準差作為刻畫風險的重要指標。資產(chǎn)收益率標準差越大，表明資產(chǎn)收益率的波動性越大。當標準差很小或接近于零時，資產(chǎn)的收益率基本穩(wěn)定在預期收益水平，出現(xiàn)的不確定性程度逐漸減小。

4、下列屬于正態(tài)分布曲線的性質(zhì)有（）?！径噙x題】

A.若固定σ，隨μ值不同，曲線位置不同，故也稱μ為位置參數(shù)

B.若固定μ，隨σ值不同，曲線肥瘦不同，故也稱σ為形狀參數(shù)

C.關(guān)于x=μ對稱，在x=μ處曲線最高，在x=μ±σ處各有兩個拐點

D.整個曲線下面積為1

E.正態(tài)隨機變量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍標準差范圍內(nèi)的概率分布分別為：P（μ-σ）≈68%；P（μ-2σ）≈95% ；P（μ-2.5σ）≈100%

正確答案:A、B、D

答案解析:正態(tài)分布曲線具有如下重要性質(zhì)：（1）關(guān)于x=μ對稱，在x=μ處曲線最高，在x=μ±σ處各有一個拐點（選項C說法不正確）；（2）若固定σ，隨μ值不同，曲線位置不同，故也稱μ為位置參數(shù)；（3）若固定μ，隨σ值不同，曲線肥瘦不同，故也稱σ為形狀參數(shù)；（4）整個曲線下面積為1；（5）正態(tài)隨機變量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍標準差范圍內(nèi)的概率分布如下：P（μ-σ）≈68%；P（μ-2σ）≈95% ；P（μ-2.5σ）≈99%（選項E說法不正確）。

5、與操作風險主要存在于交易賬戶和信用風險主要存在于銀行賬戶不同，市場風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域，具有普遍性?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:與市場風險主要存在于交易賬戶和信用風險主要存在于銀行賬戶不同，操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域，具有普遍性。