2025年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、某企業(yè)2006年凈利潤為0.5億元人民幣，2005年末總資產(chǎn)為12億元人民幣，2006年末總資產(chǎn)為13億元人民幣，該企業(yè)2006年的總資產(chǎn)收益率為( )。【單選題】

A.5%

B.4%

C.7%

D.10%

正確答案:B

答案解析:一直2006年凈利潤為0.5億元，2005年末總資產(chǎn)為12億元，2006年末總資產(chǎn)為13億元，2006年的總資產(chǎn)收益率=凈利潤/平均總資產(chǎn)=0.5÷[（12+13）÷2]=4%

2、商業(yè)銀行員工內(nèi)部欺詐或違法行為可能造成的風(fēng)險有（）?！締芜x題】

A.市場風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險

正確答案:B

答案解析:選項B符合題意。按照操作風(fēng)險損失事件類型可以分為七大類：（1）內(nèi)部欺詐事件（2）外部欺詐事件（3）就業(yè)制度和工作場所安全事件（4）客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件（5）實物資產(chǎn)的損壞（6）信息科技系統(tǒng)事件（7）執(zhí)行、交割和流程管理事件

3、關(guān)于商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險的理解，正確的是（  ）?！締芜x題】

A.聲譽風(fēng)險與其他風(fēng)險不具有相關(guān)性

B.聲譽風(fēng)險應(yīng)當(dāng)通過整體的、系統(tǒng)的方法來管理

C.聲譽風(fēng)險無法通過加強內(nèi)部控制來避免

D.聲譽風(fēng)險不會損害到銀行的經(jīng)濟價值

正確答案:B

答案解析:管理聲譽風(fēng)險的最好辦法就是：①強化全面風(fēng)險管理意識，改善公司治理和內(nèi)部控制，并預(yù)先做好應(yīng)對聲譽危機的準(zhǔn)備；②確保其他主要風(fēng)險被正確識別和優(yōu)先排序，進而得到有效管理。選項A理解錯誤：聲譽風(fēng)險被視為一種多維風(fēng)險，可能會導(dǎo)致其他風(fēng)險；選項C理解錯誤：聲譽風(fēng)險可以通過加強內(nèi)部控制來避免；選項D理解錯誤：商業(yè)銀行通常將聲譽風(fēng)險看做是對其經(jīng)濟價值最大的威脅。

4、由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實物資產(chǎn)的直接損壞或價值的減少是（  ）?！締芜x題】

A.資產(chǎn)損失

B.對外賠償

C.賬面減值

D.其他損失

正確答案:A

答案解析:選項A符合題意。 

5、關(guān)于市場流動性風(fēng)險的以下說法，正確的是（ ）【多選題】

A.市場流動性風(fēng)險反映了商業(yè)銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力

B.資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強，銀行的流動性狀況越佳，其流動性風(fēng)險也相應(yīng)越低

C.資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行在合理的時間、成本條件下迅速獲取資金的能力

D.一般從零售客戶和公司/機構(gòu)客戶兩個角度對商業(yè)銀行的市場流動性進行分析

E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，將其與預(yù)期的流動性需求進行比較，以確定流動性的適宜度

正確答案:A、B、E

答案解析:選項C說法不正確：市場流動性風(fēng)險是指由于市場深度不足或市場動蕩，商業(yè)銀行無法以合理的市場價格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險，反映了商業(yè)銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，銀行的流動性狀況越佳，其流動性風(fēng)險也相應(yīng)越低。選項D說法不正確：由于零售客戶和公司／機構(gòu)客戶對商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的敏感度存在顯著差異，因此融資流動性還應(yīng)當(dāng)從零售負債和公司／機構(gòu)負債兩個角度進行深入分析。

6、風(fēng)險控制可以分為事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括（）?！締芜x題】

A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

B.風(fēng)險定價

C.制定應(yīng)急預(yù)案

D.限額管理

正確答案:A

答案解析:風(fēng)險控制/緩釋是商業(yè)銀行對已經(jīng)識別和計量的風(fēng)險，采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L(fēng)險緩釋工具進行有效管理和控制風(fēng)險的過程。風(fēng)險控制可以分為事前控制和事后控制，常用的事前控制方法有限額管理、風(fēng)險定價和制定應(yīng)急預(yù)案等。選項A：風(fēng)險轉(zhuǎn)移不屬于常用的事前控制方法。

7、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本規(guī)劃頻率的表述錯誤的是（）?！締芜x題】

A.銀行對于未來一年往往有更多的信息，因此規(guī)劃的重點往往在第一年

B.由于經(jīng)營戰(zhàn)略的實施影響期較長，因此在規(guī)劃中有必要考慮未來3年甚至5年的長遠影響

C.資本規(guī)劃采用滾動預(yù)測的方式，即每年重新開展一次對未來3年或5年的規(guī)劃

D.商業(yè)銀行在開展資本規(guī)劃時第一年的預(yù)測與后幾年的預(yù)測應(yīng)相互獨立

正確答案:D

答案解析:為了對未來一段時期的資本充足情況進行預(yù)測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對未來三年或五年進行滾動規(guī)劃。 由于銀行對未來一年往往有更多的信息，因此規(guī)劃的重點往往在第一年，第一年的預(yù)測也為后幾年的預(yù)測提供了基礎(chǔ)信息。由于經(jīng)營戰(zhàn)略的實施影響的時間較長，因此在規(guī)劃中考慮未來三年甚至五年對于管理層了解戰(zhàn)略的長遠影響至關(guān)重要。資本規(guī)劃采用、滾動預(yù)測的方式，即每年重新開展一次對未來三年或五年的規(guī)劃。

8、假設(shè)資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，當(dāng)其他條件不變時，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時，風(fēng)險分散效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負時，風(fēng)險分散效果較好?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險分散的效果會隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時，風(fēng)險分散效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負時，風(fēng)險分散效果較好。

9、市場風(fēng)險報告分為（）。【多選題】

A.市場風(fēng)險計量管理報告

B.市場風(fēng)險專題報告

C.重大市場風(fēng)險報告

D.市場風(fēng)險預(yù)測分析日報

E.特殊事件專題報告

正確答案:A、B、C、D

答案解析:根據(jù)報告內(nèi)容，市場風(fēng)險報告可分為市場風(fēng)險計量管理報告、市場風(fēng)險專題報告、重大市場風(fēng)險報告以及市場風(fēng)險監(jiān)測分析日報等（選項ABCD正確）。

10、缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。當(dāng)某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，就產(chǎn)生了負缺口，即（ ），此時，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入（ ）?！締芜x題】

A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升

B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降

C.負債敏感型缺口，上升

D.負債敏感型缺口，下降

正確答案:D

答案解析:當(dāng)處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降。這是因為當(dāng)商業(yè)銀行處于負債敏感性缺口時，銀行的負債大于資產(chǎn)，在市場利率上升同等幅度情況下，負債的利息支出增加要大于資產(chǎn)的利息收入的增加，因此凈利息收入下降|（選項D符合題意）。