2024年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、風(fēng)險(xiǎn)處置糾正貫穿銀行監(jiān)管始終?！九袛囝}】

A.正確

B. 錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:風(fēng)險(xiǎn)處置糾正貫穿銀行監(jiān)管始終，是指監(jiān)管部門針對(duì)銀行機(jī)構(gòu)存在的不同風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，及時(shí)采取相應(yīng)措施加以處置。

2、銀行賬簿中的項(xiàng)目通常按照( )計(jì)價(jià)?！締芜x題】

A.攤余成本法

B.賬面價(jià)格

C.市場(chǎng)價(jià)格

D.模型定價(jià)

正確答案:A

答案解析:與交易賬簿相對(duì)應(yīng)，銀行的其他業(yè)務(wù)歸入銀行賬簿，對(duì)于國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行而言最典型的是存貸款業(yè)務(wù)，通常按攤余成本法計(jì)價(jià)（選項(xiàng)A正確），主要受凈利息收入變動(dòng)對(duì)當(dāng)期盈利能力的影響。

3、總風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)等于（   ）的總和?！径噙x題】

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

E.操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

正確答案:C、D、E

答案解析:總風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)等于信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的總和（選項(xiàng)CDE正確）。

4、下列方法中不適合用于銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)分析的是（）。【單選題】

A.缺口分析

B.敏感性分析

C.久期分析

D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

正確答案:D

答案解析:缺口分析是用來(lái)衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響，久期分析是對(duì)銀行資產(chǎn)負(fù)債利率敏感度進(jìn)行分析的方法，也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析；敏感性分析是在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響。久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。

5、在匯率風(fēng)險(xiǎn)方面，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制則通常可采用（）避免匯率不利變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)?！径噙x題】

A.外匯遠(yuǎn)期

B.外匯期貨

C.國(guó)債期貨

D.商品期貨

E.持有外匯多頭或空頭頭寸

正確答案:A、B、E

答案解析:在利率風(fēng)險(xiǎn)方面，通過(guò)可采用遠(yuǎn)期利率協(xié)議（FRA）、國(guó)債期貨等產(chǎn)品規(guī)避未來(lái)利率不利變動(dòng)帶來(lái)的損失風(fēng)險(xiǎn)；在匯率風(fēng)險(xiǎn)方面，則通?？刹捎猛鈪R遠(yuǎn)期、外匯期貨，持有外匯多頭或空頭頭寸，鎖定匯率價(jià)差水平，避免匯率不利變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；在商品風(fēng)險(xiǎn)方面，通常采用各類商品期貨對(duì)沖未來(lái)的商品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

6、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說(shuō)法，不正確的是( )。【單選題】

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過(guò)匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制

D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B說(shuō)法不正確：負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由被動(dòng)負(fù)債方式向主動(dòng)負(fù)債方式轉(zhuǎn)變。

7、以下（ ）不是衡量盈利能力比率的指標(biāo)?！締芜x題】

A.銷售毛利率＝[（銷售收入-銷售成本）/銷售收入]×100%

B.銷售凈利率＝（凈利潤(rùn)/銷售收入）×100%

C.總資產(chǎn)收益率＝凈利潤(rùn)/平均總資產(chǎn)

D.權(quán)益收益率＝稅后損益/平均股東權(quán)益凈額

正確答案:D

答案解析:盈利能力指標(biāo)：（1）銷售毛利率=[（銷售收入-銷售成本）/銷售收入]×100%（2）銷售凈利率=（凈利潤(rùn)/銷售收入）×100%（3）資產(chǎn)凈利率（總資產(chǎn)報(bào)酬率）=凈利潤(rùn)/[（期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額）/2]×100%（4）凈資產(chǎn)收益率（權(quán)益報(bào)酬率）=凈利潤(rùn)/[（期初資產(chǎn)總額+期末所有者權(quán)益合計(jì)）/2]×100%（5）總資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/平均資產(chǎn)=（凈利潤(rùn)/銷售收入）×（銷售收入/平均總資產(chǎn)）選項(xiàng)D：權(quán)益收益率屬于效率比率指標(biāo)。

8、在風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管框架中，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管最為核心的步驟，其作用是識(shí)別機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、風(fēng)險(xiǎn)水平和演變方向、以及風(fēng)險(xiǎn)管理能力。它包含的環(huán)節(jié)有（）?！径噙x題】

A.了解銀行的業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理制度

B.界定其主要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域

C.用風(fēng)險(xiǎn)矩陣對(duì)每一業(yè)務(wù)領(lǐng)域的八種潛在風(fēng)險(xiǎn)逐一進(jìn)行識(shí)別和衡量

D.列舉風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因

E.形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告

正確答案:A、B、C、E

答案解析:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管最為核心的步驟，其作用是認(rèn)識(shí)和把握機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、風(fēng)險(xiǎn)水平和演變方向以及風(fēng)險(xiǎn)管理能力。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估環(huán)節(jié)包含四個(gè)階段：（1）要了解銀行的業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理制度（選項(xiàng)A正確）；（2）要界定其主要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域（選項(xiàng)B正確）；（3）要用風(fēng)險(xiǎn)矩陣對(duì)每一業(yè)務(wù)領(lǐng)域的八種潛在風(fēng)險(xiǎn)逐一進(jìn)行識(shí)別和衡量（選項(xiàng)C正確）；（4）形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告（選項(xiàng)E正確）。

9、商業(yè)銀行在外包合同中應(yīng)當(dāng)要求外包服務(wù)提供商承諾相關(guān)事項(xiàng)，不包括（）。【單選題】

A.不定期通報(bào)外包活動(dòng)的有關(guān)事項(xiàng)

B.及時(shí)通報(bào)外包活動(dòng)的突發(fā)性事件

C.配合商業(yè)銀行接受銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的檢查

D.保障客戶信息的安全性

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行在外包合同中應(yīng)當(dāng)要求外包服務(wù)提供商承諾以下事項(xiàng)：（1）定期通報(bào)外包活動(dòng)的有關(guān)事項(xiàng)；（2）及時(shí)通報(bào)外包活動(dòng)的突發(fā)性事件；（3）配合商業(yè)銀行接受銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的檢查；（4）保障客戶信息的安全性，當(dāng)客戶信息不安全或客戶權(quán)利受到影響時(shí)，商業(yè)銀行有權(quán)隨時(shí)終止外包合同；（5）不得以商業(yè)銀行的名義開展活動(dòng)。選項(xiàng)A：不定期通報(bào)外包活動(dòng)的有關(guān)事項(xiàng)不屬于外包服務(wù)提供商承諾相關(guān)事項(xiàng)。

10、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用包括（ ）?！径噙x題】

A.強(qiáng)化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程

B.比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更早采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施，可以更為妥善地處理風(fēng)險(xiǎn)事件

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值

D.全面、系統(tǒng)地規(guī)劃未來(lái)發(fā)展，有助于將風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L(zhǎng)機(jī)會(huì)

E.優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置，并降低資本使用成本

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:實(shí)質(zhì)上，商業(yè)銀行可以在短期內(nèi)便體會(huì)到戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的諸多益處：（1）比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更早采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施，可以更為妥善地處理風(fēng)險(xiǎn)事件（選項(xiàng)B正確）；（2）全面、系統(tǒng)地規(guī)劃未來(lái)發(fā)展，有助于將風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L(zhǎng)機(jī)會(huì)（選項(xiàng)D正確）；（3）對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)提早做好準(zhǔn)備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴(yán)重?fù)p失；（4）避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動(dòng)而導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；（5）優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置，并降低資本使用成本（選項(xiàng)E正確）；（6）強(qiáng)化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程（選項(xiàng)A正確）；（7）避免附加的強(qiáng)制性監(jiān)管要求，減少法律爭(zhēng)議/訴訟事件。簡(jiǎn)而言之，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值（選項(xiàng)C正確）。