2024年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理第一章 風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是( )?！締芜x題】

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)堪稱銀行風(fēng)險(xiǎn)中的“終結(jié)者”

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說，指商業(yè)銀行無(wú)法及時(shí)獲得或者無(wú)法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長(zhǎng)或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險(xiǎn)

D.大量存款人的擠兌行為可能會(huì)使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A說法不正確：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比,形成的原因更加復(fù)雜,涉及的范圍更廣,通常被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)；選項(xiàng)B說法正確：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)堪稱銀行風(fēng)險(xiǎn)中的“終結(jié)者”；選項(xiàng)C說法正確：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況的情況下無(wú)法及時(shí)獲得或者無(wú)法以合理成本獲得充足資金,以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長(zhǎng)或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險(xiǎn)；選項(xiàng)D說法正確：大量存款人的擠兌行為可能會(huì)使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

2、以下不屬于建立回歸模型步驟的是（）。【單選題】

A.因子分析

B.選擇模型入模因子

C.評(píng)價(jià)模型擬合優(yōu)良性

D.確定壓力測(cè)試模型

正確答案:C

答案解析:建立回歸模型包括以下步驟：（1）因子分析。包括:檢驗(yàn)因變量與自變量之間統(tǒng)計(jì)量顯著并符合經(jīng)濟(jì)常識(shí)；檢驗(yàn)自變量之間不存在明顯的多重共線性等問題。（2）選擇模型入模因子。通過逐步回歸的方式挑選入模因子，若統(tǒng)計(jì)量不顯著或經(jīng)濟(jì)含義不準(zhǔn)確，可以嘗試用宏觀因子的一階或多階滯后項(xiàng)代入模型，直到滿足統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)和經(jīng)濟(jì)含義解析顯著為止。（3）確定壓力測(cè)試模型。利用擬合優(yōu)度、AIC或BIC準(zhǔn)則等模型評(píng)估指標(biāo)，選擇最終適用的壓力測(cè)試模型，確定違約率（因變量）與宏觀壓力因子（自變量）之間的關(guān)系。

3、設(shè)定貸款投放的行業(yè)比例屬于以下哪種風(fēng)險(xiǎn)管理策略（ ）。【單選題】

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D.風(fēng)險(xiǎn)分散

正確答案:D

答案解析:商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略：（1）風(fēng)險(xiǎn)分散（2）風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖（3）風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移（4）風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避（5）風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。選項(xiàng)D正確。風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化的投資來(lái)分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇?！安灰獙⑺械碾u蛋放在一個(gè)籃子里”的古老投資格言形象地說明了這一方法。

4、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是（ ）。【單選題】

A.對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

B.信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中

C.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

D.違約風(fēng)險(xiǎn)既可以針對(duì)個(gè)人，也可以針對(duì)企業(yè)

正確答案:C

答案解析:對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說,貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源。但事實(shí)上,信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中,又存在于信用擔(dān)保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務(wù)中。信用風(fēng)險(xiǎn)雖然是商業(yè)銀行面臨的最重要的風(fēng)險(xiǎn)種類,但其在很大程度上由個(gè)案因素決定。選項(xiàng)C說法錯(cuò)誤：與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比,信用風(fēng)險(xiǎn)觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取,因此具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。

5、2007年底，美國(guó)爆發(fā)了次級(jí)債務(wù)危機(jī)。長(zhǎng)期以來(lái)，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場(chǎng)回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級(jí)債務(wù)危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)信用衍生產(chǎn)品市場(chǎng)大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊，危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對(duì)沖基金，使長(zhǎng)期以來(lái)它們?cè)诠娦哪恐蟹€(wěn)健經(jīng)營(yíng)的形象大打折扣。上述信息包含了( )等風(fēng)險(xiǎn)?！径噙x題】

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項(xiàng)ABCDE正確。本題中，“美國(guó)商業(yè)銀行員工違規(guī)”屬于操作風(fēng)險(xiǎn)；“信用衍生產(chǎn)品市場(chǎng)大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損”屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；“大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬”屬于信用風(fēng)險(xiǎn)；“銀行間資金吃緊”屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；“使長(zhǎng)期以來(lái)它們?cè)诠娦哪恐蟹€(wěn)健經(jīng)營(yíng)的形象大打折扣”屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。