2024年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、根據(jù)監(jiān)管要求，發(fā)生下列哪些情況時(shí)，債務(wù)人會(huì)被商業(yè)銀行視為違約（）?！径噙x題】

A.債務(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期60天以上

B.債務(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上

C.銀行對(duì)貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面損失

D.銀行將債務(wù)人列為破產(chǎn)企業(yè)或類似狀態(tài)

E.銀行對(duì)債務(wù)人任何一筆貸款停止計(jì)息或應(yīng)計(jì)利息納入表外核算

正確答案:B、C、D、E

答案解析:當(dāng)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)事件發(fā)生時(shí)，債務(wù)人即被視為違約：1.債務(wù)人對(duì)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上。若債務(wù)人違反了規(guī)定的透支限額或者重新核定的透支限額小于目前的余額，各項(xiàng)透支將被視為逾期（選項(xiàng)A不屬于違約，選項(xiàng)B屬于違約）。2.銀行認(rèn)定，除非采取變現(xiàn)抵（質(zhì)）押品等追索措施，債務(wù)人可能無(wú)法全額償還對(duì)銀行的債務(wù)。出現(xiàn)以下任何一種情況，銀行應(yīng)將債務(wù)人認(rèn)定為“可能無(wú)法全額償還對(duì)銀行的債務(wù)”:（1）銀行對(duì)債務(wù)人任何一筆貸款停止計(jì)息或應(yīng)計(jì)利息納入表外核算（選項(xiàng)E屬于違約）。（2）發(fā)生信貸關(guān)系后，由于債務(wù)人財(cái)務(wù)狀況惡化，銀行核銷了貸款或已計(jì)提一定比例的貸款損失準(zhǔn)備。（3）銀行將貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面損失（選項(xiàng)C屬于違約）。（4）由于債務(wù)人財(cái)務(wù)狀況惡化，銀行同意進(jìn)行消極重組，對(duì)借款合同條款作出非商業(yè)性調(diào)整。具體包括但不限于以下情況：一是合同條款變更導(dǎo)致債務(wù)規(guī)模下降；二是因債務(wù)人無(wú)力償還而借新還舊；三是債務(wù)人無(wú)力償還而導(dǎo)致的展期。（5）銀行將債務(wù)人列為破產(chǎn)企業(yè)或類似狀態(tài)（選項(xiàng)D屬于違約）。（6）債務(wù)人申請(qǐng)破產(chǎn)，或者已經(jīng)破產(chǎn)，或者處于類似保護(hù)狀態(tài)，由此將不履行或延期履行償付銀行債務(wù)。（7）銀行認(rèn)定的其他可能導(dǎo)致債務(wù)人不能全額償還債務(wù)的情況。

2、有價(jià)值的市場(chǎng)監(jiān)測(cè)信息不包括（）?！締芜x題】

A.股票價(jià)格

B.金融市場(chǎng)

C.債券市場(chǎng)

D.外匯市場(chǎng)

正確答案:B

答案解析:有價(jià)值的市場(chǎng)監(jiān)測(cè)信息包括但不限于：股票價(jià)格（包括股市整體表現(xiàn)以及與被監(jiān)管銀行業(yè)務(wù)有關(guān)的各個(gè)領(lǐng)域的次級(jí)指數(shù)），債券市場(chǎng)（貨幣市場(chǎng)、中期票據(jù)、長(zhǎng)期債務(wù)、衍生工具、政府債券市場(chǎng)、信用違約價(jià)差指數(shù)等），外匯市場(chǎng)，商品市場(chǎng)，以及與特定產(chǎn)品掛鉤的指數(shù)，例如某些證券化產(chǎn)品指數(shù)。選項(xiàng)B：“金融市場(chǎng)”屬于混淆選項(xiàng)。

3、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患及其控制措施的表述,最不恰當(dāng)?shù)氖?     )?！締芜x題】

A.樹立全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，將操作風(fēng)險(xiǎn)納入統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

B.建立資金業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制可以有效降低前臺(tái)交易員操作失誤的概率

C.實(shí)行嚴(yán)格的前中后臺(tái)職責(zé)分離制度，建立前臺(tái)授權(quán)交易，中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)控制和管理、后臺(tái)結(jié)算操作的崗位制約和崗位分離制度

D.開發(fā)和運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)量化模型，引入和應(yīng)用必要的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，對(duì)資金交易的收益與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行適時(shí)、審慎的評(píng)價(jià)

正確答案:B

答案解析:建立資金業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制，明確規(guī)定各個(gè)部門、崗位的操作風(fēng)險(xiǎn)職責(zé)。

4、在情景假設(shè)中，下列選項(xiàng)不包括在假設(shè)條件里的是（）?！締芜x題】

A.外部市場(chǎng)假設(shè)

B.銀行整體假設(shè)

C.產(chǎn)品行為假設(shè)

D.產(chǎn)品種類假設(shè)

正確答案:D

答案解析:假設(shè)條件分為外部市場(chǎng)假設(shè)、銀行整體假設(shè)和產(chǎn)品行為假設(shè)。選項(xiàng)D：“產(chǎn)品種類假設(shè)”屬于混淆選項(xiàng)。

5、商業(yè)銀行管理信息科技運(yùn)行時(shí)，應(yīng)建立連續(xù)監(jiān)控信息系統(tǒng)性能的相關(guān)程序，（）地報(bào)告例外情況?！締芜x題】

A.充分、完整

B.及時(shí)、有效

C.及時(shí)、完整

D.及時(shí)、充分

正確答案:C

答案解析:商業(yè)銀行管理信息科技運(yùn)行時(shí)，應(yīng)建立連續(xù)監(jiān)控信息系統(tǒng)性能的相關(guān)程序，及時(shí)、完整地報(bào)告例外情況（選項(xiàng)C正確）。

6、為了應(yīng)對(duì)短期潛在的流動(dòng)性壓力，銀行可以設(shè)定的限額不包括（）。【單選題】

A.LCR限額

B.最低流動(dòng)性緩沖限額

C.市場(chǎng)限額

D.壓力測(cè)試生存期限額

正確答案:C

答案解析:為了應(yīng)對(duì)短期潛在的流動(dòng)性壓力，銀行可以設(shè)定LCR限額、最低流動(dòng)性緩沖限額或者壓力測(cè)試生存期限額。選項(xiàng)C：市場(chǎng)限額屬于混淆選項(xiàng)。

7、20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入( )?！締芜x題】

A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

正確答案:D

答案解析:商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式大致經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段：20世紀(jì)60年代以前，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；20世紀(jì)60年代，負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；20世紀(jì)70年代，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；20世紀(jì)80年代以后，全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段（選項(xiàng)D正確）。

8、下列關(guān)于內(nèi)部審計(jì)部門職責(zé)的說(shuō)法中，正確的是（   ）。【多選題】

A. 內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)評(píng)估資本管理的治理結(jié)構(gòu)和相關(guān)部門履職情況

B.至少每年一次評(píng)估資本規(guī)劃的執(zhí)行情況

C.至少每年兩次評(píng)估資本充足率管理計(jì)劃的執(zhí)行情況

D.檢查資本管理的信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)管理的合規(guī)性和有效性

E.向董事會(huì)提交資本充足率管理審計(jì)報(bào)告、內(nèi)部資本充足評(píng)估程序執(zhí)行情況審計(jì)報(bào)告、資本計(jì)量高級(jí)方法管理審計(jì)報(bào)告

正確答案:A、B、D、E

答案解析:內(nèi)部控制部門的職能：（1）內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)評(píng)估資本管理的治理結(jié)構(gòu)和相關(guān)部門履職情況，以及相關(guān)人員的專業(yè)技能和資源充分性（選項(xiàng)A正確）；（2）至少每年一次檢查內(nèi)部資本充足評(píng)估程序相關(guān)政策和執(zhí)行情況（選項(xiàng)B正確）；（3）至少每年一次評(píng)估資本規(guī)劃的執(zhí)行情況；（4）至少每年一次評(píng)估資本充足率管理計(jì)劃的執(zhí)行情況；（5）檢查資本管理的信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)管理的合規(guī)性和有效性（選項(xiàng)D正確）；（6）向董事會(huì)提交資本充足率管理審計(jì)報(bào)告、內(nèi)部資本充足評(píng)估程序執(zhí)行情況審計(jì)報(bào)告、資本計(jì)量高級(jí)方法管理審計(jì)報(bào)告（選項(xiàng)E正確）。

9、商業(yè)銀行持有的流動(dòng)性資產(chǎn)到期收回本金和產(chǎn)生的利息不能形成流動(dòng)性?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:商業(yè)銀行持有的流動(dòng)性資產(chǎn)到期收回本金和產(chǎn)生的利息亦能形成流動(dòng)性。

10、目前，巴塞爾委員會(huì)將全球系統(tǒng)重要性銀行分為5個(gè)組別，資本附加要求分別為（）?！締芜x題】

A.1%、1.5%、2%、2.5%、3%

B.1%、1.5%、2%、2.5%、3.5%

C.1.5%、2%、2.5%、3%、3.5%

D. 1.5%、2%、2.5%、3.5%、4%

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B正確：目前，巴塞爾委員會(huì)將全球系統(tǒng)重要性銀行分為5個(gè)組別，資本附加要求分別為1%、1.5%、2%、2.5%、3.5%，一般銀行的杠桿率國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)最低為3%，因此要求的最高杠桿率為4.75%（3%+3.5%/2）。