2023年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、（ ）是指對(duì)于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖?！締芜x題】

A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.自我對(duì)沖

D.市場(chǎng)對(duì)沖

正確答案:D

答案解析:風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品,抵消標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn))非常有效,可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖兩種情況。(1)自我對(duì)沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對(duì)沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。(2)市場(chǎng)對(duì)沖是指對(duì)于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn),通過衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖（選項(xiàng)D符合題意）。

2、商業(yè)銀行應(yīng)在簽訂合同前，對(duì)重要外包的備選服務(wù)提供商深入開展盡職調(diào)查，盡職調(diào)查結(jié)果原則上（）內(nèi)有效?！締芜x題】

A.半年

B.一年

C.兩年

D.三年

正確答案:B

答案解析:商業(yè)銀行應(yīng)在簽訂合同前，對(duì)重要外包的備選服務(wù)提供商深入開展盡職調(diào)查，必要時(shí)可聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)協(xié)助調(diào)查。在服務(wù)提供商經(jīng)營(yíng)狀況未發(fā)生重大變化的前提下，盡職調(diào)查結(jié)果原則上一年內(nèi)有效。

3、法律賦予監(jiān)管當(dāng)局的責(zé)任越（）,監(jiān)管者的能力越（）,揭示商業(yè)銀行信息披露的動(dòng)機(jī)越強(qiáng)烈。【單選題】

A.大，弱

B.小，強(qiáng)

C.大，強(qiáng)

D.小，弱

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C正確。法律賦予監(jiān)管當(dāng)局的責(zé)任越大,監(jiān)管者的能力越強(qiáng),揭示商業(yè)銀行信息披露的動(dòng)機(jī)越強(qiáng)烈,商業(yè)銀行在信息披露上造假的動(dòng)機(jī)就越小,也就越有可能提供真實(shí)可靠的信息數(shù)據(jù)。

4、在服務(wù)提供商經(jīng)營(yíng)狀況未發(fā)生重大變化的前提下，盡職調(diào)查結(jié)果原則上（）年內(nèi)有效?！締芜x題】

A.1

B.2

C.3

D.5

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行應(yīng)在簽訂合同前，對(duì)重要外包的備選服務(wù)提供商深入開展盡職調(diào)查，必要時(shí)可聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)協(xié)助調(diào)查。在服務(wù)提供商經(jīng)營(yíng)狀況未發(fā)生重大變化的前提下，盡職調(diào)查結(jié)果原則上一年內(nèi)有效。

5、壓力測(cè)試是一種風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:按照銀監(jiān)會(huì)2014年修訂的《商業(yè)銀行壓力測(cè)試指引（試行）》辦法，壓力測(cè)試是一種風(fēng)險(xiǎn)管理工具，分析假定的、極端但可能發(fā)生的不利情景對(duì)銀行盈利能力、資本水平和流動(dòng)性的負(fù)面影響，用于對(duì)單家銀行、銀行集團(tuán)和銀行體系的脆弱性作出評(píng)估判斷并采取必要的改進(jìn)措施。

6、商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系包括（）?！径噙x題】

A.客戶身份識(shí)別制度

B.大額交易與可疑交易報(bào)告制度

C.反洗錢保密制度

D.反洗錢宣傳培訓(xùn)制度

E.客戶身份資料和交易記錄保存制度

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系主要包括：（1）客戶身份識(shí)別制度；（2）大額交易與可疑交易報(bào)告制度；（3）客戶身份資料和交易記錄保存制度；（4）客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分制度；（5）反洗錢宣傳培訓(xùn)制度；（6）反洗錢保密制度；（7）反洗錢協(xié)助調(diào)查制度；（8）反洗錢稽核審計(jì)制度；（9）反洗錢崗位職責(zé)制度；（10）反洗錢業(yè)務(wù)操作規(guī)程。

7、《中國(guó)2008-2012年反洗錢戰(zhàn)略》確定的內(nèi)容包括（ ）。【多選題】

A. 2012年前，構(gòu)建符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和中國(guó)國(guó)情的反洗錢工作體制

B.建立完善的反洗錢和反恐怖融資法律法規(guī)體系

C.建立覆蓋金融業(yè)和特定非金融行業(yè)的可疑資金交易監(jiān)測(cè)網(wǎng)

D.創(chuàng)建具有中國(guó)特色的“以防為主、打防結(jié)合、密切協(xié)作、高效務(wù)實(shí)”的反洗錢機(jī)制

E.維護(hù)正常的金融管理秩序和社會(huì)秩序

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:《中國(guó)2008-2012年反洗錢戰(zhàn)略》確定：（1）2012年前，構(gòu)建符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和中國(guó)國(guó)情的反洗錢工作體制（選項(xiàng)A正確）；（2）建立完善的反洗錢和反恐怖融資法律法規(guī)體系（選項(xiàng)B正確）；（3）建立覆蓋金融業(yè)和特定非金融行業(yè)的可疑資金交易監(jiān)測(cè)網(wǎng)，創(chuàng)建具有中國(guó)特色的“以防為主、打防結(jié)合、密切協(xié)作、高效務(wù)實(shí)”的反洗錢機(jī)制，有效防范、打擊洗錢等犯罪活動(dòng)，維護(hù)正常的金融管理秩序和社會(huì)秩序，保障國(guó)家利益和經(jīng)濟(jì)安全（選項(xiàng)CDE正確）。

8、( )是指商業(yè)銀行因日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)活動(dòng)無法滿足或違反法律規(guī)定,導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭(zhēng)議/訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。【單選題】

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.法律風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D：法律風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行因日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)活動(dòng)無法滿足或違反法律規(guī)定,導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭(zhēng)議/訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)A：流動(dòng)性是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況的情況下，能夠以合理成本及時(shí)獲得充足資金，以滿足資產(chǎn)增長(zhǎng)或履行到期債務(wù)的能力。選項(xiàng)B：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是指由于某一國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件,導(dǎo)致該國(guó)家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù),或使商業(yè)銀行在該國(guó)家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失,或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)C：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

9、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評(píng)估程序的報(bào)告體系，定期監(jiān)測(cè)和報(bào)告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢(shì)，報(bào)告的內(nèi)容包括（  ）?！径噙x題】

A.評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)

B.評(píng)估戰(zhàn)略目標(biāo)

C.提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險(xiǎn)的建議

D.評(píng)估實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)

E.評(píng)估外部環(huán)境對(duì)資本水平的影響

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評(píng)估程序的報(bào)告體系，定期監(jiān)測(cè)和報(bào)告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢(shì)。報(bào)告應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：（1）評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)、戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對(duì)資本水平的影響（選項(xiàng)ABE正確）。（2）評(píng)估實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)（選項(xiàng)D正確）。（3）提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險(xiǎn)的建議（選項(xiàng)C正確）。

10、銀保監(jiān)會(huì)2018年發(fā)布的《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引（修訂）》， 包括七個(gè)章節(jié)和六個(gè)附件?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:銀保監(jiān)會(huì)2018年發(fā)布的《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引（修訂）》， 包括總則、風(fēng)險(xiǎn)治理、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和壓力測(cè)試、計(jì)量系統(tǒng)與模型管理、計(jì)量結(jié)果應(yīng)用和信息披露、監(jiān)督檢查、附則七個(gè)章節(jié)，以及名詞解釋、利率沖擊情景設(shè)計(jì)要求、客戶行為性期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)考慮因素、模型管理要求、標(biāo)準(zhǔn)化計(jì)量框架、監(jiān)管評(píng)估六個(gè)附件。