2023年銀行從業(yè)資格考試《風險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、下列不屬于資金業(yè)務(wù)的是( )?！締芜x題】

A.資金拆借

B.債券買賣

C.外匯買賣

D.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款

正確答案:D

答案解析:資金業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場風險 等方面的需要利用各種金融工具進行的資金和交易活動，包括資金管理、資金存放、資金拆借、債券買賣、外匯買賣、黃金買賣、金融衍生產(chǎn)品交易等業(yè)務(wù)。選項D：個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款屬于個人信貸業(yè)務(wù)。

2、商業(yè)銀行（）承擔聲譽風險管理的最終責任?！締芜x題】

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.首席風險官

D.總經(jīng)理

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行董事會、監(jiān)事會、高級管理層分別承擔聲譽風險管理的最終責任、監(jiān)管責任和管理責任，董事長或主要負責人為第一責任人。

3、根據(jù)主體的不同，可以將流動性進行區(qū)別，其中不包括（）。【單選題】

A.社會流動性

B.銀行體系流動性

C.單個銀行流動性

D.國內(nèi)流動性

正確答案:D

答案解析:根據(jù)主體的不同，將流動性區(qū)別為社會流動性、銀行體系流動性和單個銀行流動性。

4、第二支柱資本要求覆蓋（）。【多選題】

A.集中度風險

B.市場風險

C.銀行賬簿利率風險

D. 流動性風險

E.其他實質(zhì)性風險

正確答案:A、C、D、E

答案解析:選項ACDE正確：第二支柱資本要求覆蓋集中度風險、銀行賬簿利率風險、流動性風險以及其他實質(zhì)性風險，監(jiān)管當局將根據(jù)風險評估與判斷對單家銀行提出差異化的資本要求，也可以認可商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估結(jié)果。

5、關(guān)于非現(xiàn)場監(jiān)督與現(xiàn)場監(jiān)督二者關(guān)系說法不正確的是( )?！締芜x題】

A.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查兩種方式相互補充

B.非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查的指導作用

C.現(xiàn)場檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場監(jiān)管的質(zhì)量

D.通過非現(xiàn)場檢查修正現(xiàn)場監(jiān)管結(jié)果

正確答案:D

答案解析:非現(xiàn)場監(jiān)督與現(xiàn)場監(jiān)督二者關(guān)系：（1）非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查兩種方式相互補充；（2）非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)收集到更加全面、可靠和及時的信息，大大減少現(xiàn)場檢查的工作量；（3）非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查的指導作用；（4）現(xiàn)場檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場監(jiān)管的質(zhì)量；（5）通過現(xiàn)場檢查修正非現(xiàn)場監(jiān)管結(jié)果（選項D說法不正確）；（6）非現(xiàn)場監(jiān)管工作還要對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和風險進行持續(xù)跟蹤監(jiān)測，從而加強現(xiàn)場檢查的有效性。

6、為反映壓力市場條件下某類業(yè)務(wù)產(chǎn)品的市場流動水平，巴塞爾協(xié)議Ⅲ為不同類型風險因子設(shè)置了不同的流動性期限，共分為（）?！締芜x題】

A.10天、20天、30天、50天、60天

B.10天、20天、50天、60天、120天

C.10天、20天、40天、60天、120天

D.10天、20天、60天、120天、240天

正確答案:C

答案解析:選項C正確：為反映壓力市場條件下某類業(yè)務(wù)產(chǎn)品的市場流動水平，巴塞爾協(xié)議Ⅲ為不同類型風險因子設(shè)置了不同的流動性期限，共分為10天、20天、40天、60天、120天五檔，取代現(xiàn)行10天持有期的規(guī)定。

7、商業(yè)銀行的風險管理流程的主要步驟不包括（  ）。【單選題】

A.風險識別/分析

B.風險計量/評估

C.風險監(jiān)測/報告

D.風險統(tǒng)計/記錄

正確答案:D

答案解析:商業(yè)銀行的風險管理流程的四個主要步驟：（1）風險識別/分析（2）風險計量/評估（3）風險監(jiān)測/報告（4）風險控制/緩釋。選項D：風險統(tǒng)計/記錄不屬于風險管理的流程。

8、下面關(guān)于期權(quán)風險，說法錯誤的是（）?！締芜x題】

A.期權(quán)風險資本計提分為簡易法和高級法（得爾塔+Delta-Plus)

B.簡易法適合只存在期權(quán)多頭的金融機構(gòu)

C.得爾塔+法適合只存在期權(quán)空頭的金融機構(gòu)

D.期權(quán)根據(jù)基礎(chǔ)工具性質(zhì)區(qū)分為債務(wù)工具、利率（除債務(wù)）、股票、外匯（含黃金）和商品五類

正確答案:C

答案解析:選項C說法錯誤：得爾塔+法適合同時存在期權(quán)多頭和期權(quán)空頭的金融機構(gòu)。

9、高級計量法已經(jīng)被取消了?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:2016年3月，巴塞爾委員會正式公開建議取消高級計量法。

10、對信用風險、市場風險、操作風險的評估要求主要是定性評估要求，是對第二支柱監(jiān)管要求的補充。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:對信用風險、市場風險、操作風險的評估要求主要是定性評估要求，是對第一支柱監(jiān)管要求的補充。