2022年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理第十一章 壓力測試5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、在流動性風(fēng)險壓力測試情景假設(shè)中，下列選項不包括在假設(shè)條件里的是（）。【單選題】

A.外部市場假設(shè)

B.銀行整體假設(shè)

C.產(chǎn)品行為假設(shè)

D.產(chǎn)品種類假設(shè)

正確答案:D

答案解析:流動性風(fēng)險壓力測試假設(shè)條件分為外部市場假設(shè)、銀行整體假設(shè)和產(chǎn)品行為假設(shè)。選項D：“產(chǎn)品種類假設(shè)”屬于混淆選項。

2、常用承壓指標(biāo)包括（）?！径噙x題】

A.損失數(shù)額及占資產(chǎn)比例

B.資產(chǎn)價值

C.監(jiān)管資本

D.會計利潤

E.核心負(fù)債依存度

正確答案:B、C、D

答案解析:選項BCD正確：承壓指標(biāo)是壓力測試中反映壓力測試結(jié)果和對銀行穩(wěn)健程度影響的指標(biāo)。常用承壓指標(biāo)包括但不限于：資產(chǎn)價值、資產(chǎn)質(zhì)量、會計利潤、經(jīng)濟(jì)利潤、監(jiān)管資本、經(jīng)濟(jì)資本和有關(guān)流動性指標(biāo)。損失數(shù)額及占資產(chǎn)比例屬于操作風(fēng)險壓力測試中的承壓指標(biāo)，核心負(fù)債依存度屬于流動性風(fēng)險壓力測試中的承壓指標(biāo)。

3、風(fēng)險計量價值方法不包括（）?！締芜x題】

A.歷史模擬法

B.麥考利久期法

C.方差—協(xié)方差法

D.蒙特卡羅模擬法

正確答案:B

答案解析:按推算資產(chǎn)組合收益的概率分布模型不同，風(fēng)險價值計量方法主要有歷史模擬法、方差一協(xié)方差法和蒙特卡羅模擬法。選項B：“麥考利久期法”不屬于風(fēng)險價值的計量方法。

4、流動性危機(jī)情景的分類不包括（）?！締芜x題】

A.單個銀行危機(jī)情景

B.多個銀行危機(jī)情景

C.市場流動性危機(jī)情景

D.混合情景

正確答案:B

答案解析:流動性危機(jī)情景可以分為單個銀行危機(jī)情景、市場流動性危機(jī)情景以及混合情景三大類。選項B：“多個銀行危機(jī)情景”屬于混淆選項。

5、（）中的承壓指標(biāo)一般應(yīng)包括資產(chǎn)市值、收益率、凈利息收入、風(fēng)險價值等指標(biāo)。【單選題】

A.操作風(fēng)險壓力測試

B.信用風(fēng)險壓力測試

C.流動性風(fēng)險壓力測試

D.市場風(fēng)險壓力測試

正確答案:D

答案解析:選項D正確：市場風(fēng)險壓力測試中的承壓指標(biāo)一般應(yīng)包括資產(chǎn)市值、收益率、凈利息收入、風(fēng)險價值等指標(biāo)。操作風(fēng)險壓力測試中的承壓指標(biāo)一般應(yīng)包括交易失敗次數(shù)及比例、損失數(shù)額及占資產(chǎn)比例、案件發(fā)生比例等指標(biāo)。流動性風(fēng)險壓力測試中的承壓指標(biāo)一般應(yīng)包括流動性缺口率、超額備付金率、流動性比例、核心負(fù)債依存度、存貸款比例等指標(biāo)。信用風(fēng)險壓力測試中的承壓指標(biāo)一般包括違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露、貸款不良率等指標(biāo)。