2022年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、在商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理中,久期通常用來衡量(     )變動對銀行整體經(jīng)濟(jì)價值的影響?！締芜x題】

A.商品價格變動

B.利率變動

C.股票價格變動

D.匯率變動

正確答案:B

答案解析:選項B正確。在商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理中,久期通常用來衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟(jì)價值的影響。

2、下列風(fēng)險類別中，可以應(yīng)用風(fēng)險對沖策略進(jìn)行管理的有（）?！径噙x題】

A.利率風(fēng)險

B.匯率風(fēng)險

C.股票風(fēng)險

D.商品風(fēng)險

E.信用風(fēng)險

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項ABCDE正確。風(fēng)險對沖對管理市場風(fēng)險（利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險）非常有效。近年來由于信用衍生產(chǎn)品不斷創(chuàng)新和發(fā)展，風(fēng)險對沖策略也被廣泛應(yīng)用于信用風(fēng)險管理領(lǐng)域。

3、操作風(fēng)險緩釋是在量化分析風(fēng)險點分布、發(fā)生概率和損失程度的基礎(chǔ)上，采用適當(dāng)?shù)木忈尮ぞ?，限制、降低或分散操作風(fēng)險。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:操作風(fēng)險緩釋是在量化分析風(fēng)險點分布、發(fā)生概率和損失程度的基礎(chǔ)上，采用適當(dāng)?shù)木忈尮ぞ?，限制、降低或分散操作風(fēng)險。

4、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，監(jiān)管資本可分為（）?！径噙x題】

A.一級資本

B.基礎(chǔ)一級資本

C.核心一級資本

D.二級資本

E.其他一級資本

正確答案:A、D

答案解析:根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，監(jiān)管資本包括一級資本和二級資本（選項AB正確），其中，一級資本包括核心一級資本和其他一資本。

5、以下商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性由弱到強(qiáng)排序是（ ）。（1）國債 （2）同業(yè)拆借（3）在子公司的投資（4）公司債券【單選題】

A. （1）（2）（3）（4）

B. （3）（2）（4）（1）

C. （2）（4）（1）（3）

D. （3）（4）（2）（1）

正確答案:D

答案解析:選項D正確。巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類：（1）最具有流動性的資產(chǎn)，如現(xiàn)金及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資；（2）其他可在市場上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會喪失流動性；（3）商業(yè)銀行可出售的貸款組合，一些貨款組合雖然有可供交易的市場，但在流動性分析的框架內(nèi)卻可能被視為不能出售；（4）流動性最差的資產(chǎn)包括實質(zhì)上無法進(jìn)行市場交易的資產(chǎn)，如無法出售的貨款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問題的信貨資產(chǎn)等。同業(yè)拆借是指銀行等金融機(jī)構(gòu)之間相互借貸，以調(diào)劑資金余缺，流動性好；債券的流動性一般弱于股票。因此流動性排序是：國債＞同業(yè)拆借＞公司債券＞在子公司的投資

6、2012年版《有效銀行核心監(jiān)管原則》指出，內(nèi)部控制是風(fēng)險管理體系的有機(jī)組成部分，是銀行（  ）共同參與的， 通過制定和實施系統(tǒng)化的制度、程序和方法，實現(xiàn)風(fēng)險控制目標(biāo)的動態(tài)過程和機(jī)制?！径噙x題】

A.合作伙伴

B.董事會

C.高級管理層

D.全體員工

E.關(guān)聯(lián)企業(yè)

正確答案:B、C、D

答案解析:選項BCD正確。 2012年版《有效銀行核心監(jiān)管原則》指出，內(nèi)部控制是風(fēng)險管理體系的有機(jī)組成部分，是銀行董事會、高級管理層和全體員工共同參與的， 通過制定和實施系統(tǒng)化的制度、程序和方法，實現(xiàn)風(fēng)險控制目標(biāo)的動態(tài)過程和機(jī)制。

7、風(fēng)險防控措施類型包括但不限于（  ）?！径噙x題】

A.實施系統(tǒng)控制

B.規(guī)范操作流程

C.嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管報批手續(xù)

D.強(qiáng)化人員培訓(xùn)

E.提前確定風(fēng)險處置和緩釋措施

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項ABCDE正確。風(fēng)險防控措施類型包括但不限于實施系統(tǒng)控制、建立配套業(yè)務(wù)制度、規(guī)范操作流程、嚴(yán)謹(jǐn)制定產(chǎn)品合同文本、嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管報批手續(xù)、提前確定風(fēng)險處置和緩釋措施、建立風(fēng)險監(jiān)測機(jī)制、強(qiáng)化人員培訓(xùn)、規(guī)范產(chǎn)品宣傳推廣等。

8、( )是用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力?！締芜x題】

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠桿利率

D.流動比率

正確答案:D

答案解析:(1)盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實際利潤的效率， 體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力。(2)效率比率，又稱營運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。(3)杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。(4)流動比率，用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力，即分析企業(yè)當(dāng)前的現(xiàn)金支付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力（選項D正確）。

9、風(fēng)險數(shù)據(jù)包括（   ）?！締芜x題】

A.監(jiān)測數(shù)據(jù)和分析數(shù)據(jù)

B.前期測量數(shù)據(jù)和后期綜合數(shù)據(jù)

C.中間計量數(shù)據(jù)和組合結(jié)果數(shù)據(jù)

D.內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)

正確答案:D

答案解析:選項D正確。風(fēng)險數(shù)據(jù)包括內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)，其中內(nèi)部數(shù)據(jù)是從各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息，外部數(shù)據(jù)是通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。

10、操作風(fēng)險評估的準(zhǔn)備階段包括（）?！径噙x題】

A.制訂評估計劃

B.召開會議

C.識別評估對象

D.繪制流程圖

E.收集評估背景信息

正確答案:A、C、D、E

答案解析:選項ACDE正確。操作風(fēng)險評估準(zhǔn)備階段：（1）制訂評估計劃；（2）識別評估對象；（3）繪制流程圖；（4）收集評估背景信息。選項B：召開會議是評估階段的內(nèi)容。