2022年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、壓力情景的設(shè)計(jì)要求側(cè)重于普通事件的刻畫(huà)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:雖然壓力情景的設(shè)計(jì)要求側(cè)重于極端事件的刻畫(huà)，但也不能脫離當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和市場(chǎng)趨勢(shì)，憑空產(chǎn)生出虛擬的極端情景。

2、巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類，關(guān)于這八大類風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，正確的有( )。【多選題】

A.某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)

D.商業(yè)銀行由于決策錯(cuò)誤，屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

E.結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:B、D、E

答案解析:選項(xiàng)A：“某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)”屬于信用風(fēng)險(xiǎn)；選項(xiàng)C：“由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)”屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

3、下列關(guān)于資本充足率管理策略的說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（）?！締芜x題】

A.商業(yè)銀行要提高資本充足率，主要有兩個(gè)途徑：一是增加資本；二是降低總的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

B.商業(yè)銀行提高資本充足率的分子對(duì)策，包括增加一級(jí)資本和二級(jí)資本

C.商業(yè)銀行提高資本充足率的分母對(duì)策，總體思路是降低風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的總量

D.二級(jí)資本的來(lái)源最常用的方式是發(fā)行普通股和提高留存利潤(rùn)

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D說(shuō)法錯(cuò)誤：一級(jí)資本的來(lái)源最常用的方式是發(fā)行普通股和提高留存利潤(rùn)。

4、賬戶劃分是商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的基礎(chǔ)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:合理的賬戶劃分是商業(yè)銀行開(kāi)展有效的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量監(jiān)控、準(zhǔn)確計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的基礎(chǔ)。

5、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理的“三道防線”說(shuō)法錯(cuò)誤的是（      ）?！締芜x題】

A.第一道防線——業(yè)務(wù)條線部門(mén)

B.第二道防線——風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)和合規(guī)部門(mén)

C.第三道防線——內(nèi)部審計(jì)

D.第二道防線——銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

正確答案:D

答案解析:業(yè)務(wù)條線部門(mén)是第一道風(fēng)險(xiǎn)防線,它是風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)者,應(yīng)負(fù)責(zé)持續(xù)識(shí)別、評(píng)估和報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)敞口。風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)和合規(guī)部門(mén)是笫二道風(fēng)險(xiǎn)防線。風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督和評(píng)估業(yè)務(wù)部門(mén)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。合規(guī)部門(mén)負(fù)責(zé)定期監(jiān)控銀行對(duì)于法律、公司治理規(guī)則、監(jiān)管規(guī)定、行為規(guī)范和政策的執(zhí)行情況。風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)管理部門(mén)均應(yīng)獨(dú)立于業(yè)務(wù)條線部門(mén)。內(nèi)部審計(jì)是第三道風(fēng)險(xiǎn)防線。內(nèi)審部門(mén)對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)治理框架的質(zhì)量和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審計(jì)。選項(xiàng)D說(shuō)法錯(cuò)誤：第二道防線是風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)和合規(guī)部門(mén)。

6、商業(yè)銀行反洗錢(qián)內(nèi)控制度體系中，處于基礎(chǔ)地位的是（）?！締芜x題】

A.客戶身份識(shí)別制度

B.大額交易與可疑交易報(bào)告制度

C.客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分制度

D.客戶身份資料和交易記錄保存制度

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A正確：商業(yè)銀行反洗錢(qián)內(nèi)控制度體系主要包括：客戶身份識(shí)別制度；大額交易與可疑交易報(bào)告制度；客戶身份資料和交易記錄保存制度；客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分制度：反洗錢(qián)宣傳播訓(xùn)制度；反洗錢(qián)保密制度；反洗錢(qián)協(xié)助調(diào)查制度；反洗錢(qián)稽核審計(jì)制度；反洗錢(qián)崗位職責(zé)制度；反洗錢(qián)業(yè)務(wù)操作規(guī)程。其中，處于基礎(chǔ)地位的是客戶身份識(shí)別制度。處于核心地位的是大額交易與可疑交易報(bào)告制度。

7、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分、識(shí)別業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中面臨的潛在國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)，了解所承擔(dān)的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)類型，確保在（）層面上，按國(guó)別識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)?！締芜x題】

A.聚合

B.單一和并表

C.單體

D.表內(nèi)和表外

正確答案:B

答案解析:商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分、識(shí)別業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中面臨的潛在國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)，了解所承擔(dān)的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)類型，確保在單一和并表層面上，按國(guó)別識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。

8、商業(yè)銀行分子對(duì)策中，一級(jí)資本的來(lái)源最常用的方式是（）。【單選題】

A.優(yōu)先股和實(shí)收資本

B.普通股和實(shí)收資本

C.普通股和提高留存利潤(rùn)

D.優(yōu)先股和提高留存利潤(rùn)

正確答案:C

答案解析:商業(yè)銀行提高資本充足率的分子對(duì)策，包括增加一級(jí)資本和二級(jí)資本，其中，一級(jí)資本的來(lái)源最常用的方式是發(fā)行普通股和提高留存利潤(rùn)。

9、假設(shè)某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1000億元，加權(quán)平均久期為6年，總負(fù)債為900億元，加權(quán)平均久期為5年，則該銀行的資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為（ ）?！締芜x題】

A.100億元

B.1500（億/年）

C.1年

D.1.5年

正確答案:D

答案解析:久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-（總負(fù)債/總資產(chǎn)）×負(fù)債加權(quán)平均久期=6-900/1000×5=1.5（年）（選項(xiàng)D正確）。

10、假設(shè)某企業(yè)信用評(píng)級(jí)為BBB，對(duì)其項(xiàng)目貸款的年利率為10%。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，同類評(píng)級(jí)的企業(yè)違約后，貸款回收率為30%。若同期信用評(píng)級(jí)為AAA企業(yè)的此類項(xiàng)目貸款的年利率為5%，則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，該信用評(píng)級(jí)為BBB級(jí)的企業(yè)客戶在1年內(nèi)的違約概率為（）?！締芜x題】

A.5%

B.6%

C.7%

D.8%

正確答案:B

答案解析:根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型公式： 帶入公式可得：P×(1+10%)+(1-P)×(1+10%)×30%=1+5%，可得P=94%，即該企業(yè)客戶在1年內(nèi)的違約概率為6%（選項(xiàng)B正確）。