2022年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、內(nèi)部模型法的實(shí)施要素包括（）?！径噙x題】

A.風(fēng)險因素識別與構(gòu)建

B.特定風(fēng)險

C.一般風(fēng)險價值計量

D.壓力風(fēng)險價值計量

E.壓力測試

正確答案:A、B、E

答案解析:內(nèi)部模型法是實(shí)施要素有風(fēng)險因素識別與構(gòu)建、特定風(fēng)險、新增風(fēng)險、返回校驗(yàn)和壓力測試（選項(xiàng)ABE正確）。資本計量分為一般風(fēng)險價值計量和壓力風(fēng)險價值計量。

2、下列選項(xiàng)中，不屬于銀行監(jiān)管的方法的是（）。【單選題】

A.監(jiān)督檢查

B.市場退出

C.資本監(jiān)管

D.市場準(zhǔn)入

正確答案:B

答案解析:銀行監(jiān)管的方法的是：市場準(zhǔn)入、監(jiān)督檢查、資本監(jiān)管。選項(xiàng)B：“市場退出”不屬于銀行監(jiān)管的方法。

3、在破產(chǎn)清算條件下可以用于吸收損失的資本工具是指（）?！締芜x題】

A.其他一級資本

B.核心一級資本

C.二級資本

D.一級資本

正確答案:C

答案解析:二級資本是指在破產(chǎn)清算條件下可以用于吸收損失的資本工具，二級資本的受償順序列在普通股之前、在一般債權(quán)人之后，不帶贖回機(jī)制，不允許設(shè)定利率跳升條款，收益不具有信用敏感性特征，必須含有減記或轉(zhuǎn)股條款。

4、效果評價是風(fēng)險為本監(jiān)管的落腳點(diǎn)，也是風(fēng)險為本監(jiān)管制度有效性的根本所在?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:根據(jù)整改和處罰落實(shí)的情況和持續(xù)監(jiān)測的情況，評估整個監(jiān)管行動計劃的執(zhí)行效果，這是風(fēng)險為本監(jiān)管的落腳點(diǎn)，也是風(fēng)險為本監(jiān)管制度有效性的根本所在。

5、久期用于衡量固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度和利率彈性，常見的久期有（）?！径噙x題】

A.麥考利久期

B.策略久期

C.修正久期

D.浮動久期

E.有效久期

正確答案:A、C、E

答案解析:久期用于衡量固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度和利率彈性，常見的有麥考利久期、修正久期和有效久期。

6、下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是( )?！締芜x題】

A.公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?/p>

B.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進(jìn)行監(jiān)管活動時應(yīng)當(dāng)平等對待所有參與者

C.依法原則是指監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定

D.監(jiān)管行為的法律性質(zhì)是一種強(qiáng)制性行為,依法行政是有效實(shí)施監(jiān)管的基本要求

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D說法不正確：監(jiān)管行為的法律性質(zhì)是一種行政行為,依法行政是有效實(shí)施監(jiān)管的基本要求。選項(xiàng)C：依法原則是指監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。選項(xiàng)A：公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外,應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?。選項(xiàng)B：公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位,銀監(jiān)會進(jìn)行監(jiān)管活動時應(yīng)當(dāng)平等對待所有參與者。

7、下列屬于商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系的是（）。【多選題】

A.客戶身份識別制度

B.大額交易與可疑交易報告制度

C.客戶洗錢風(fēng)險等級劃分制度

D.客戶身份資料和交易記錄保存制度

E.反洗錢稽核審計制度

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項(xiàng)ABCDE正確：商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系主要包括：客戶身份識別制度；大額交易與可疑交易報告制度；客戶身份資料和交易記錄保存制度；客戶洗錢風(fēng)險等級劃分制度：反洗錢宣傳播訓(xùn)制度；反洗錢保密制度；反洗錢協(xié)助調(diào)查制度；反洗錢稽核審計制度；反洗錢崗位職責(zé)制度；反洗錢業(yè)務(wù)操作規(guī)程。其中，處于基礎(chǔ)地位的是客戶身份識別制度。處于核心地位的是大額交易與可疑交易報告制度。

8、我國國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本由（）滿足。【單選題】

A.總資本

B.核心一級資本

C.一級資本

D.其他一級資本

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B正確：《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定在最低資本要求、儲備資本要求和逆周期資本要求外，系統(tǒng)重要性銀行應(yīng)計提附加資本。我國國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的1%，由核心一級資本滿足。

9、商業(yè)銀行使用內(nèi)部模型計量新增風(fēng)險資本要求,持有期為2年，置信區(qū)間為99.9%，應(yīng)至少每月計算一次新增風(fēng)險的資本要求?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:商業(yè)銀行使用內(nèi)部模型計量新增風(fēng)險資本要求,持有期為1年，置信區(qū)間為99.9%，應(yīng)至少每周計算一次新增風(fēng)險的資本要求。

10、下列商業(yè)銀行資產(chǎn)中，通常最具流動性的資產(chǎn)是（）?！締芜x題】

A.股票

B.現(xiàn)金

C.同業(yè)借款

D.債券

正確答案:B

答案解析:巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類：（1）最具有流動性的資產(chǎn)，如現(xiàn)金及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資；（2）其他可在市場上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會喪失流動性；（3）商業(yè)銀行可出售的貨款組合，一些貨款組合雖然有可供交易的市場，但在流動性分析的框架內(nèi)卻可能被視為不能出售；（4）流動性最差的資產(chǎn)包括實(shí)質(zhì)上無法進(jìn)行市場交易的資產(chǎn)，如無法出售的貨款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問題的信貨資產(chǎn)等。通常最具流動性的資產(chǎn)是現(xiàn)金（選項(xiàng)A正確）。