2022年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率（   ）目標(biāo)。【單選題】

A.三年

B.兩年

C.五年

D.六年

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)綜合考慮風(fēng)險評估結(jié)果、未來資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求。資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率三年目標(biāo)（選項A正確）。

2、巴塞爾委員會在對銀行資產(chǎn)按流動性分類計算資產(chǎn)流動性時，抵押給第三方的資產(chǎn)應(yīng)從各類資產(chǎn)中扣除?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:巴塞爾委員會在對銀行資產(chǎn)按流動性分類計算資產(chǎn)流動性時，抵押給第三方的資產(chǎn)應(yīng)從各類資產(chǎn)中扣除。

3、某商業(yè)銀行的核心資本為80億元，附屬資本為20億元，對未并表金融機(jī)構(gòu)的資本投資為10億元，信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為900億元，市場風(fēng)險資本為8億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為（）。【單選題】

A.8%

B.9%

C.10%

D.20%

正確答案:B

答案解析:資本由核心資本和附屬資本構(gòu)成，對未并表金融機(jī)構(gòu)的資本投資為10億元應(yīng)扣除，則計算如下：資本充足率=（總資本-對應(yīng)資本扣減項）/[信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5*(市場風(fēng)險資本要求）+（操作風(fēng)險資本要求）]*100%=（80+20-10）/（900+12.5*8）*100%=9%（選項B正確）。

4、某銀行因為信息技術(shù)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷導(dǎo)致無法正常辦理業(yè)務(wù)，該操作風(fēng)險的類別屬于（　 ）?！締芜x題】

A.外部欺詐事件

B.信息科技系統(tǒng)事件

C.內(nèi)部欺詐事件

D.執(zhí)行、交割和流程管理事件

正確答案:B

答案解析:選項B：信息科技系統(tǒng)事件：因信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運行、應(yīng)用開發(fā)、安全管理以及由于軟件產(chǎn)品、硬件設(shè)備、服務(wù)提供商等第三方因素，造成系統(tǒng)無法正常辦理或系統(tǒng)速度異常所導(dǎo)致的損失事件；選項A：外部欺詐事件：第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件；選項C：內(nèi)部欺詐事件：故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件；選項D：執(zhí)行、交割和流程管理事件：因交易處理或流程管理失敗，以及與交易對手方、外部供應(yīng)商及銷售商發(fā)生糾紛導(dǎo)致的損失事件。

5、從量化方法看，標(biāo)準(zhǔn)法與基本指標(biāo)法具有類似的特征，包括（）?！径噙x題】

A.簡單、線性

B.復(fù)雜、線性

C.業(yè)務(wù)越多，操作風(fēng)險資本要求越大

D.收入越高，操作風(fēng)險資本要求越大

E.簡單易行

正確答案:A、D

答案解析:從量化方法看，標(biāo)準(zhǔn)法與基本指標(biāo)法具有類似的特征，簡單、線性，收入越高，操作風(fēng)險資本要求越大。

6、國際上，商業(yè)銀行所面臨的很多操作風(fēng)險可以通過購買特定的保險加以緩釋，包括（）?！径噙x題】

A.一攬子保險

B.錯誤與遺漏保險

C. 財產(chǎn)保險

D.營業(yè)中斷保險

E.電子保險

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:國際上，商業(yè)銀行所面臨的很多操作風(fēng)險可以通過購買特定的保險加以緩釋，例如：(1)一攬子保險。主要承保商業(yè)銀行內(nèi)部盜竊和欺詐以及外部欺詐風(fēng)險。(2)錯誤與遺漏保險。主要承保無法為客戶提供專業(yè)服務(wù)或在提供服務(wù)過程中出現(xiàn)過失的風(fēng)險。(3)經(jīng)理與高級職員責(zé)任險。主要承保商業(yè)銀行經(jīng)理與高級職員操縱市場、洗錢、未對敏感信息進(jìn)行披露、不當(dāng)利用重要信息等行為給商業(yè)銀行造成潛在損失的風(fēng)險。(4)未授權(quán)交易保險。主要承保未報告交易、未經(jīng)授權(quán)交易及超限額交易引起的直接財務(wù)損失。(5)財產(chǎn)保險。主要承保由于火災(zāi)、雷電、爆炸、碰撞等自然災(zāi)害引起的被保人物理財產(chǎn)損失。(6)營業(yè)中斷保險。主要承保因設(shè)備癱瘓、電信中斷等事件所導(dǎo)致的營業(yè) 中斷而引發(fā)的損失。(7)商業(yè)綜合責(zé)任保險。主要承保由于營業(yè)過程中發(fā)生的事故對第三者造 成身體傷害或物質(zhì)損失的責(zé)任。(8)電子保險。主要承保由于電子設(shè)備自身的脆弱性所引發(fā)的風(fēng)險損失。(9)計算機(jī)犯罪保險。主要承保由于有目的地利用計算機(jī)犯罪而引發(fā)的 風(fēng)險。

7、以（）為基礎(chǔ)計算的資本充足率，是監(jiān)管部門限制銀行過度承擔(dān)風(fēng)險、保證金融市場穩(wěn)定運行的重要工具?！締芜x題】

A.監(jiān)管資本

B.經(jīng)濟(jì)資本

C.會計資本

D.賬面資本

正確答案:A

答案解析:監(jiān)管資本、賬面資本（會計資本）、經(jīng)濟(jì)資本都屬于商業(yè)銀行的資本。選項A正確。以監(jiān)管資本為基礎(chǔ)計算的資本充足率，是監(jiān)管部門限制銀行過度承擔(dān)風(fēng)險、保證金融市場穩(wěn)定運行的重要工具。

8、下列風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)中，能夠反映商業(yè)銀行審慎經(jīng)營狀況的是（）?！締芜x題】

A.預(yù)期損失率

B.貸款損失準(zhǔn)備充足率

C.正常貸款遷徙率

D.不良資產(chǎn)/貸款率

正確答案:B

答案解析:選項B正確。貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實際計提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×100%，貸款實際計提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計損失而實際計提的準(zhǔn)備，該指標(biāo)能夠反映商業(yè)銀行的審慎經(jīng)營狀況。

9、直接預(yù)測下一個金融危機(jī)是可能的?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:由于直接預(yù)測下一個金融危機(jī)基本無實質(zhì)可能，設(shè)計極端但可能的壓力情景逐漸成為幫助預(yù)防危機(jī)的關(guān)鍵手段之一。

10、銀行建立流動性應(yīng)急機(jī)制的主要原因不包括（）。【單選題】

A.流動性應(yīng)急機(jī)制是銀行流動性管理中必不可少的部分，也是滿足監(jiān)管合規(guī)的重要條件

B.流動性應(yīng)急機(jī)制能夠幫助銀行提高應(yīng)對危機(jī)的及時性

C.流動性應(yīng)急機(jī)制能夠幫助銀行提高應(yīng)對危機(jī)的準(zhǔn)確性

D.流動性應(yīng)急機(jī)制能夠幫助銀行提高應(yīng)對危機(jī)的有效性

正確答案:C

答案解析:銀行建立流動性應(yīng)急機(jī)制的主要原因是：（1）流動性應(yīng)急機(jī)制是銀行流動性管理中必不可少的部分，也是滿足監(jiān)管合規(guī)的重要條件。（2）流動性應(yīng)急機(jī)制能夠幫助銀行提高應(yīng)對危機(jī)的及時性。（3）流動性應(yīng)急機(jī)制能夠幫助銀行提高應(yīng)對危機(jī)的有效性。選項C：“流動性應(yīng)急機(jī)制能夠幫助銀行提高應(yīng)對危機(jī)的準(zhǔn)確性”不屬于銀行建立流動性應(yīng)急機(jī)制的主要原因。