2022年銀行從業(yè)資格考試《風險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、壓力測試的核心目的是（）?！径噙x題】

A.降低風險發(fā)生的可能性

B.杜絕風險發(fā)生的可能性

C.緩釋風險發(fā)生后造成的損失

D.風險發(fā)生后去的損失補償

E.減小風險發(fā)生后造成的損失

正確答案:A、C

答案解析:壓力測試的核心目的是在準確反映風險狀態(tài)的前提下，促使決策者采取針對性的防御措施，或降低風險發(fā)生的可能性，或緩釋風險發(fā)生后造成的損失（選項AC正確）。

2、金融穩(wěn)定理事會要求，風險偏好聲明應方便溝通,便于所有的利益相關(guān)者理解其內(nèi)容?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:金融穩(wěn)定理事會要求，風險偏好聲明應方便溝通,便于所有的利益相關(guān)者理解其內(nèi)容;應與金融機構(gòu)的戰(zhàn)略直接相關(guān),說明機構(gòu)在正常和壓力市場狀況、宏觀經(jīng)濟環(huán)境下的重大風險,確定定量限額和定性說明，從而明確相關(guān)能夠承受的風險范圍和風險水平。

3、內(nèi)部模型法指商業(yè)銀行基于內(nèi)部模型體系開展市場風險識別、計量、監(jiān)測和控制，并將計量結(jié)果應用于資本計量的全過程?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:內(nèi)部模型法指商業(yè)銀行基于內(nèi)部模型體系開展市場風險識別、計量、監(jiān)測和控制，并將計量結(jié)果應用于資本計量的全過程，包括市場風險組織治理架構(gòu)、政策流程、計量方法、IT系統(tǒng)與數(shù)據(jù)等。

4、根據(jù)《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率不得低于（）?！締芜x題】

A.3%

B.4%

C.5%

D.3.5%

正確答案:B

答案解析:選項B正確：根據(jù)《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率不得低于4%，比巴塞爾委員會的要求高出的1個百分點，由國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)對銀行整體杠桿率進行持續(xù)監(jiān)測，加強對銀行業(yè)系統(tǒng)性風險的分析與防范。

5、巴塞爾委員會在《核心原則》中，要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計師對商業(yè)銀行實施檢查，其達到的目的包括( )?！径噙x題】

A.評估其從商業(yè)銀行收到報告的精確性

B.評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況

C.評價商業(yè)銀行各項風險管理制度

D.評價銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準備金的充足程度

E.評價管理層的能力

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:巴塞爾委員要要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況,全部或部分地使用外部審計師對商業(yè)銀行實施檢查,并達到以下目的：（1）評估其從商業(yè)銀行收到報告的精確性（選項A正確）；（2）評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況（選項B正確）；（3）評價商業(yè)銀行各項風險管理制度（選項C正確）；（4）評價銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準備金的充足程度（選項D正確）；（5）評價管理層的能力（選項E正確）；（6）評價商業(yè)銀行會計和管理信息系統(tǒng)的完善程度；（7）商業(yè)銀行遵守有關(guān)合規(guī)經(jīng)營的情況；（8）其他歷次監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題。

6、市場風險限額指標主要包括（    ）?！径噙x題】

A.頭寸限額

B.風險價值限額

C.止損限額

D.敏感度限額

E.期限限額

正確答案:A、B、C、D

答案解析:市場風險限額指標主要包括：頭寸限額、風險價值限額、止損限額、敏感度限額等（選項ABCD符合題意）。

7、內(nèi)部資本充足評估報告的作用不包括（  ）?！締芜x題】

A.可以作為內(nèi)部完善風險管理體系和控制機制

B.實現(xiàn)資本管理與風險管理密切結(jié)合的重要參考文件

C.ICAAP報告可以作為銀行提交給監(jiān)管機構(gòu)的合規(guī)文件

D.監(jiān)管機構(gòu)不可以基于銀行自行評估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求

正確答案:D

答案解析:ICAAP報告有兩方面的作用：（1）作為銀行的自我評估過程和結(jié)論的書面報告，可以作為內(nèi)部完善風險管理體系和控制機制，實現(xiàn)資本管理與風險管理密切結(jié)合的重要參考文件；（2）ICAAP報告作為銀行提交給監(jiān)管機構(gòu)的合規(guī)文件，當監(jiān)管機構(gòu)在評估后認為銀行的ICAAP程序符合監(jiān)管要求時，監(jiān)管機構(gòu)可以基于銀行自行評估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求。選項D：“監(jiān)管機構(gòu)不可以基于銀行自行評估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求”不屬于內(nèi)部資本充足評估報告。

8、商業(yè)銀行有效的聲譽風險管理是（）共同作用的結(jié)果?！径噙x題】

A.靈活的風險處置應對措施

B.扎實的常態(tài)化建設

C.專業(yè)的風險管理人員及系統(tǒng)

D.完善的公司管理構(gòu)架

E.高效的風險管理流程

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:商業(yè)銀行要采取恰當?shù)穆曌u風險管理方法進行控制和緩釋聲譽風險，有效的聲譽風險管理是完善的公司管理構(gòu)架、扎實的常態(tài)化建設、靈活的風險處置應對措施、高效的風險管理流程、專業(yè)的風險管理人員及系統(tǒng)共同作用的結(jié)果。

9、國別敞口金額對表內(nèi)敞口而言通常是該筆敞口在資產(chǎn)負債表上的賬面余額，即體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上的金額，關(guān)于表內(nèi)項目說法正確的是（ ）。【多選題】

A.貸款為融資余額

B.債券為賬面價值

C.金融衍生品為正的市場價值

D.同業(yè)融資為融資余額

E.同業(yè)拆借為融資余額

正確答案:A、B、C、D

答案解析:國別敞口金額對表內(nèi)敞口而言通常是該筆敞口在資產(chǎn)負債表上的賬面余額，即體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上的金額，對表外敞口而言，則是表外項目余額。（1）表內(nèi)項目中：貸款、同業(yè)融資為融資余額，債券為賬面價值，金融衍生品為正的市場價值（選項ABCD正確）。（2）表外項目中：等同貸款的授信（如擔保）、與交易相關(guān)的或有項目（如履約保函）、與貿(mào)易相關(guān)的短期自償性項目（如開出信用證）、無條件不可撤銷的未提款承諾等均為表外融資余額。

10、關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在商業(yè)銀行集團法人客戶內(nèi)部關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務的事項安排，因此國家控制的企業(yè)因同受國家控制而成為關(guān)聯(lián)方?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務的事項安排；國家控制的企業(yè)間不應當僅僅因為彼此同受國家控制而成為關(guān)聯(lián)方。