2022年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理第十一章 壓力測(cè)試5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、壓力情景設(shè)計(jì)的（）有兩個(gè)方面?！締芜x題】

A.客觀獨(dú)立性

B.客觀公平性

C.客觀公正性

D.主觀能動(dòng)性

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C正確。壓力情景設(shè)計(jì)的客觀公正性有兩個(gè)方面：一是關(guān)于描繪各風(fēng)險(xiǎn)因子間動(dòng)態(tài)關(guān)系的模型是否準(zhǔn)確客觀；二是關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)因子變化幅度的大小是否合適客觀。

2、交易賬戶下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試方法有（）?！径噙x題】

A.方差—協(xié)方差法

B.假設(shè)情景法

C.重定價(jià)缺口模型法

D.蒙特卡羅模擬法

E.麥考利久期法

正確答案:A、D

答案解析:選項(xiàng)AD正確。交易賬戶下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試主要運(yùn)用方差一協(xié)方差法和蒙特卡羅模擬法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值和壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。

3、信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試中的承壓指標(biāo)一般包括（）。【多選題】

A.違約概率

B.資產(chǎn)市值

C.違約損失率

D.超額備付金率

E.流動(dòng)性缺口率

正確答案:A、C

答案解析:選項(xiàng)AC正確：信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試中的承壓指標(biāo)一般包括違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、貸款不良率等指標(biāo)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試中的承壓指標(biāo)一般應(yīng)包括資產(chǎn)市值、收益率、凈利息收入、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值等指標(biāo)。操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試中的承壓指標(biāo)一般應(yīng)包括交易失敗次數(shù)及比例、損失數(shù)額及占資產(chǎn)比例、案件發(fā)生比例等指標(biāo)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試中的承壓指標(biāo)一般應(yīng)包括流動(dòng)性缺口率、超額備付金率、流動(dòng)性比例、核心負(fù)債依存度、存貸款比例等指標(biāo)。

4、（）旨在測(cè)量單個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)因素或少數(shù)幾項(xiàng)關(guān)系密切的因素由于假設(shè)變動(dòng)對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)暴露和銀行承受風(fēng)險(xiǎn)能力的影響?！締芜x題】

A.敏感性測(cè)試

B.情景分析

C.情景測(cè)試

D.敏感性分析

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A正確。敏感性測(cè)試旨在測(cè)量單個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)因素或少數(shù)幾項(xiàng)關(guān)系密切的因素由于假設(shè)變動(dòng)對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)暴露和銀行承受風(fēng)險(xiǎn)能力的影響。

5、在實(shí)踐中，需要考慮的重點(diǎn)假設(shè)包括（）?！径噙x題】

A.投資類資產(chǎn)

B.票據(jù)

C.現(xiàn)金

D.存款類項(xiàng)目

E.貸款類項(xiàng)目

正確答案:A、B、D

答案解析:在實(shí)踐中，需要考慮的重點(diǎn)假設(shè)包括投資類資產(chǎn)、票據(jù)和存款類項(xiàng)目（選項(xiàng)ABD正確）。