2022年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理第十一章 壓力測試5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、（）中的承壓指標(biāo)一般應(yīng)包括交易失敗次數(shù)及比例、損失數(shù)額及占資產(chǎn)比例、案件發(fā)生比例等指標(biāo)?！締芜x題】

A.操作風(fēng)險壓力測試

B.信用風(fēng)險壓力測試

C.流動性風(fēng)險壓力測試

D.市場風(fēng)險壓力測試

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A正確：操作風(fēng)險壓力測試中的承壓指標(biāo)一般應(yīng)包括交易失敗次數(shù)及比例、損失數(shù)額及占資產(chǎn)比例、案件發(fā)生比例等指標(biāo)。市場風(fēng)險壓力測試中的承壓指標(biāo)一般應(yīng)包括資產(chǎn)市值、收益率、凈利息收入、風(fēng)險價值等指標(biāo)。流動性風(fēng)險壓力測試中的承壓指標(biāo)一般應(yīng)包括流動性缺口率、超額備付金率、流動性比例、核心負(fù)債依存度、存貸款比例等指標(biāo)。信用風(fēng)險壓力測試中的承壓指標(biāo)一般包括違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露、貸款不良率等指標(biāo)。

2、客觀評定極端壓力情景發(fā)生的可能性，可以考慮（）?！径噙x題】

A.與當(dāng)前經(jīng)濟(jì)和市場情況的統(tǒng)一性

B.與同行的對比性

C.與業(yè)務(wù)的有機(jī)結(jié)合

D.市場占有率

E.風(fēng)險承受能力

正確答案:A、B、C

答案解析:客觀評定極端壓力情景發(fā)生的可能性，可以考慮以下幾個方面。（1）與當(dāng)前經(jīng)濟(jì)和市場情況的統(tǒng)一性（選項(xiàng)A正確）；（2）與同行的對比性（選項(xiàng)B正確）；（3）與業(yè)務(wù)的有機(jī)結(jié)合（選項(xiàng)C正確）。

3、下列屬于示例性預(yù)警信號的有（）?！径噙x題】

A.銀行收入增多

B.資產(chǎn)質(zhì)量惡化

C.銀行評級下降

D.股價大幅上漲

E.無法獲得市場借款

正確答案:B、C、E

答案解析:一些示例性的預(yù)警信號：銀行收入下降、資產(chǎn)質(zhì)量惡化（選項(xiàng)B正確）、銀行評級下調(diào)（選項(xiàng)C正確）、無保險的存款、批發(fā)融資或資產(chǎn)證券化的利差擴(kuò)大、股價大幅下跌、資產(chǎn)規(guī)模急速擴(kuò)張或收購規(guī)模急劇增大、無法獲得市場借款（選項(xiàng)E正確）。

4、壓力測試有助于協(xié)助銀行制定改進(jìn)措施。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:壓力測試的六項(xiàng)基本作用包括：（1）前瞻性評估壓力情景下的風(fēng)險暴露，識別定位業(yè)務(wù)的脆弱環(huán)節(jié)，改進(jìn)對風(fēng)險狀況的理解，監(jiān)測風(fēng)險的變動。（2）對基于歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)模型進(jìn)行補(bǔ)充，識別和管理“尾部”風(fēng)險，對模型假設(shè)進(jìn)行評估。（3）關(guān)注新產(chǎn)品或新業(yè)務(wù)帶來的潛在風(fēng)險。（4）評估銀行盈利、資本和流動性承受壓力事件的能力，為銀行設(shè)定風(fēng)險偏好、制定資本和流動性規(guī)劃提供依據(jù)。（5）支持內(nèi)外部對風(fēng)險偏好和改進(jìn)措施的溝通交流。（6）協(xié)助銀行制定改進(jìn)措施。

5、壓力測試的六項(xiàng)基本作用包括（）。【多選題】

A.評估銀行盈利、資本和流動性承受壓力事件的能力，為銀行設(shè)定風(fēng)險偏好、制定資本和流動性規(guī)劃提供依據(jù)

B.支持內(nèi)外部對風(fēng)險偏好和改進(jìn)措施的溝通交流

C.協(xié)助行業(yè)協(xié)會制定改進(jìn)措施

D.前瞻性評估壓力情景下的風(fēng)險暴露，識別定位業(yè)務(wù)的脆弱環(huán)節(jié)，改進(jìn)對風(fēng)險狀況的理解，監(jiān)測風(fēng)險的變動

E.關(guān)注新產(chǎn)品或新業(yè)務(wù)帶來的市場風(fēng)險

正確答案:A、B、D

答案解析:壓力測試的六項(xiàng)基本作用包括：（1）前瞻性評估壓力情景下的風(fēng)險暴露，識別定位業(yè)務(wù)的脆弱環(huán)節(jié)，改進(jìn)對風(fēng)險狀況的理解，監(jiān)測風(fēng)險的變動（選項(xiàng)D正確）。（2）對基于歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)模型進(jìn)行補(bǔ)充，識別和管理“尾部”風(fēng)險，對模型假設(shè)進(jìn)行評估。（3）關(guān)注新產(chǎn)品或新業(yè)務(wù)帶來的潛在風(fēng)險。（4）評估銀行盈利、資本和流動性承受壓力事件的能力，為銀行設(shè)定風(fēng)險偏好、制定資本和流動性規(guī)劃提供依據(jù)（選項(xiàng)A正確）。（5）支持內(nèi)外部對風(fēng)險偏好和改進(jìn)措施的溝通交流（選項(xiàng)B正確）。（6）協(xié)助銀行制定改進(jìn)措施