2022年銀行從業(yè)資格考試《風險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、下列商業(yè)銀行客戶中,最適合采用專家判斷法進行信用評級的是( ； ； ； )?！締芜x題】

A.財務制度健全的小型企業(yè)

B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)

C.即將上市的大型企業(yè)集團

D.已上市的中型企業(yè)

正確答案:A

答案解析:專家系統(tǒng)的突出特點在于將信貸專家的經(jīng)驗和判斷作為信用分析和決策的主要基礎,這種主觀性很強的方法/體系帶來的一個突出問題是對信用風險的評估缺乏一致性。選項A：財務制度健全的小型企業(yè)適合采用專家判斷法；選項B：剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)，剛成立不滿足5Cs的條件；選項C：即將上市的大型企業(yè)集團，剛上市不滿足5Cs的條件；選項D：已上市的中型企業(yè)排除。

2、金融風險可能造成的損失不包括（ ）。【單選題】

A.系統(tǒng)損失

B.預期損失

C.非預期損失

D.災難性損失

正確答案:A

答案解析:金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失。選項A：系統(tǒng)損失的說法有誤。

3、內部審計確認服務是指對組織的一些方面提供獨立的評估和客觀檢查證據(jù)的活動，其中不包括（ ； ）。【單選題】

A.風險管理

B.控制

C.治理過程

D.風險評估

正確答案:D

答案解析:內部審計通過提供多種方式的服務為組織增加價值，IIA最新的內部審計定義將內部審計工作集中于確認和咨詢服務兩方面。確認服務是指對組織的風險管理、控制和治理過程提供獨立的評估和客觀檢查證據(jù)的活動。選項D：風險評估不屬于確認服務。

4、操作風險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括( )?！径噙x題】

A.就業(yè)制度和工作場所安全事件

B.內部欺詐

C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務做法

D.實物資產(chǎn)損壞

E.外部欺詐

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:操作風險可分為人員因素、內部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類型，并由此分為內部欺詐，外部欺詐，就業(yè)制度和工作場所安全事件，客戶、產(chǎn)品和業(yè)務活動事件，實物資產(chǎn)損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割和流程管理事件等七種可能造成實質性損失的事件類型（選項ABCDE符合題意）。

5、根據(jù)不同的管理需要和本質特性，商業(yè)銀行資本主要有（）?！径噙x題】

A.賬面資本

B.經(jīng)濟資本

C.監(jiān)管資本

D.自有資本

E.借入資本

正確答案:A、B、C

答案解析:選項ABC正確：根據(jù)不同的管理需要和本質特性，商業(yè)銀行資本主要有賬面資本、經(jīng)濟資本和監(jiān)管資本三個概念。

6、有效的戰(zhàn)略風險管理應當( )?！径噙x題】

A.定期采取從上至下的方式進行

B.全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標

C.制定切實可行的實施方案

D.體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風險管理活動中

E.使得在實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標的同時，將風險損失降低到最低

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期采取從上至下的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據(jù)此制定切實可行的實施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風險管理活動中（選項ABCD正確）。在整個管理過程中，保持風險管理、戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案相互促進、統(tǒng)一協(xié)調，在實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標的同時，將風險損失降到最低（選項E正確）。

7、以下屬于物理風險對金融體系及銀行影響的是（）?！径噙x題】

A.銀行資產(chǎn)價值受到氣候變化影響出現(xiàn)波動，市場風險上升

B.銀行持有的“棕色”資產(chǎn)預期收益減少，市場價值下降，市場風險上升

C.極端天氣或自然災害導致債務人償債能力下降，抵押品貶值或損毀或貶值，銀行信用風險上升

D.極端天氣、自然災害可能導致銀行業(yè)務中斷，操作風險上升

E.氣候相關政策轉向，持有“棕色”資產(chǎn)銀行聲譽風險上升

正確答案:A、C、D

答案解析:物理風險對金融體系及銀行的影響主要體現(xiàn)為：（1）極端天氣或自然災害導致債務人償債能力下降，抵押品貶值或損毀或貶值，銀行信用風險上升。（2）銀行資產(chǎn)價值受到氣候變化影響出現(xiàn)波動，市場風險上升。（3）極端天氣、自然災害導致債務人違約、銀行資產(chǎn)貶值或損毀，進而導致銀行可獲取資金少于預期，流動性風險上升。（4）極端天氣、自然災害可能導致銀行業(yè)務中斷，操作風險上升。選項BE屬于專業(yè)風險的影響。

8、根據(jù)操作風險的識別特征，操作風險關鍵指標包括( )?！径噙x題】

A.員工水平

B.技能水平

C.變動水平

D.從業(yè)年限

E.自動化水平

正確答案:A、B、C、E

答案解析:關鍵風險指標包括：交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、市場變動、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動水平、產(chǎn)品復雜程度、自動化水平等（選項ABCE符合題意）。

9、下列關于各級資本充足率的計算公式，正確的是（）?！径噙x題】

A.資本充足率=（總資本-對應資本扣除項）÷風險加權資本×100%

B.資本充足率=（其他一級資本-對應資本扣除項）÷風險加權資本×100%

C.一級資本充足率=（一級資本-對應資本扣除項）÷風險加權資本×100%

D.核心一級資本充足率=（核心一級資本-對應資本扣除項）÷風險加權資本×100%

E.核心一級資本充足率=（總資本-對應資本扣除項）÷風險加權資本×100%

正確答案:A、C、D

答案解析:選項D正確：商業(yè)銀行總資本包括核心一級資本、其他一級資本和二級資本，商業(yè)銀行應當按照《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定計算各級資本和扣除項，并按照一下公式計算各級資本充足率： 資本充足率=（總資本-對應資本扣除項）÷風險加權資本×100% 一級資本充足率=（一級資本-對應資本扣除項）÷風險加權資本×100% 核心一級資本充足率=（核心一級資本-對應資本扣除項）÷風險加權資本×100%

10、下列投資組合中，能夠產(chǎn)生風險分散效果的有（）?！径噙x題】

A.收益率相關系數(shù)為0的兩種資產(chǎn)

B.收益率相關系數(shù)為-1的兩種資產(chǎn)

C.收益率相關系數(shù)為-0.5的兩種資產(chǎn)

D.收益率相關系數(shù)為1的兩種資產(chǎn)

E.以上都對

正確答案:A、B、C

答案解析:選項D無風險分散效果：馬可維茨的投資組合理論認為：只要兩種資產(chǎn)收益率的相關系數(shù)不為1，就具有分散和降低風險的作用。