2021年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理第五章 市場風(fēng)險管理5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、對于產(chǎn)品較復(fù)雜，并使用風(fēng)險價值模型的商業(yè)銀行，可采用基于理論損益的返回檢驗，將內(nèi)部模型計算得出的風(fēng)險價值與當(dāng)日理論損益進(jìn)行對比?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對風(fēng)險價值系統(tǒng)中的單個產(chǎn)品定價和估值模型進(jìn)行驗證，以掌握模型定價方法，避免由“定價黑匣”帶來的損失。對于產(chǎn)品較復(fù)雜，并使用風(fēng)險價值模型的商業(yè)銀行，可采用基于理論損益的返回檢驗，將內(nèi)部模型計算得出的風(fēng)險價值與當(dāng)日理論損益進(jìn)行對比。

2、市場風(fēng)險計量管理報告不存在（）?！締芜x題】

A.月報

B.季報

C.半年報

D.年報

正確答案:A

答案解析:市場風(fēng)險計量管理報告分為季報、半年報和年報，定期報送高級管理層及市場風(fēng)險管理委員會審閱，同時作為全面風(fēng)險管理報告的內(nèi)容，報送高級管理層、董事會及其委員會和監(jiān)事會。選項A：月報不正確。

3、久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是衡量利率變動對銀行（ ）影響的一種方法?！締芜x題】

A.當(dāng)期收益

B.風(fēng)險水平

C.資本充足率

D.整體經(jīng)濟(jì)價值

正確答案:D

答案解析:選項D正確。久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟(jì)價值的影響的一種方法。

4、由于一般市場風(fēng)險因素，交易對手的違約概率與風(fēng)險暴露正相關(guān)，就會出現(xiàn)一般錯向風(fēng)險(General Wrong-Way Risk)。由于交易的特性或結(jié)構(gòu)，交易對手的違約概率與風(fēng)險暴露正相關(guān)，就會出現(xiàn)特定錯向風(fēng)險(Specific Wrong- Way Risk) 。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:錯向風(fēng)險(Wrong-Way Risk)被定義為交易對手信用水平與風(fēng)險暴露正相關(guān)。由于一般市場風(fēng)險因素，交易對手的違約概率與風(fēng)險暴露正相關(guān)，就會出現(xiàn)一般錯向風(fēng)險(General Wrong-Way Risk)。由于交易的特性或結(jié)構(gòu)，交易對手的違約概率與風(fēng)險暴露正相關(guān)，就會出現(xiàn)特定錯向風(fēng)險(Specific Wrong - Way Risk) 。

5、股票衍生工具包括股票和股票指數(shù)的遠(yuǎn)期、期貨及互換合約?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:股票衍生工具包括股票和股票指數(shù)的遠(yuǎn)期、期貨及互換合約。