2021年銀行從業(yè)資格考試《風險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、（）是衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值影響的一種方法?！締芜x題】

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風險價值方法

正確答案:B

答案解析:市場風險計量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、風險價值（VaR）等。選項B：久期分析是衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值影響的一種方法選項A：缺口分析是用來衡量利率變動對銀行當期收益的影響；選項C：外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法；選項D：風險價值法是對未來風險的事前預測。

2、我國國內系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為風險加權資產的（），由核心一級資本滿足?！締芜x題】

A.1%

B.2.5%

C.5%

D.8%

正確答案:A

答案解析:選項A正確：我國國內系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為風險加權資產的1%，由核心一級資本滿足。

3、VaR值的局限性不包括（ ）。【單選題】

A.市場非流動性因素

B.單邊市場走勢極端情況

C.無法預測尾部極端損失的情況

D.無法反映高階非線性特征

正確答案:D

答案解析:VaR值的局限性包括無法預測尾部極端損失情況、單邊市場走勢極端情況、市場非流動性因素。選項D：無法反映高階非線性特征不屬于VaR值的局限性。

4、對商業(yè)銀行而言，市場約束的參與方包括（ ）。【多選題】

A.其他債權人

B.外部中介機構

C.公眾存款人

D.監(jiān)管部門

E.股東

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項ABCDE正確?？疾槭袌黾s束的參與方。市場約束的參與方包括：(1)監(jiān)管部門；(2)公眾存款人；(3)股東；(4)其他債權人；(5)外部中介機構；(6)其他參與方。

5、下列關于國家風險暴露的說法，不正確的是( )?！締芜x題】

A.國家風險暴露包含一個國家的信用風險暴露、跨境轉移風險以及高壓力風險事件情景

B.國家信用風險暴露是指在某一國設有固定居所的交易對方的信用風險暴露以及該交易對方海外子公司的信用風險暴露

C.跨境轉移風險產生于一國的商業(yè)銀行分支機構對另外一國的交易對方進行的授信業(yè)務活動

D.商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不屬于國家風險暴露

正確答案:D

答案解析:選項D說法不正確：國家信用風險暴露是指在某一國設有固定居所的交易對方的信用風險暴露以及該交易對方海外子公司的信用風險暴露。

6、銀行的(     )之間， 在專業(yè)能力和資源方面保持適當平衡,并有充分的專業(yè)能力和內部授權,從而對業(yè)務發(fā)起部門形成有效制衡?！径噙x題】

A.后臺

B.控制部門

C.運營管理部門

D.業(yè)務發(fā)起部門

E.財務部門

正確答案:A、B、C、D

答案解析:銀行的后臺、控制部門、運營管理部門和業(yè)務發(fā)起部門之間（選項ABCD符合題意）， 在專業(yè)能力和資源方面保持適當平衡,并有充分的專業(yè)能力和內部授權,從而對業(yè)務發(fā)起部門形成有效制衡。

7、下列關于良好的聲譽風險管理體系作用的說法，正確的有( )?！径噙x題】

A.能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風險損失

B.能夠確保產品和服務的溢價水平

C.能夠減少進入新市場的阻礙

D.能夠吸引高質量的合作伙伴和強化自身競爭力

E.能夠完全避免風險事件和未來損失

正確答案:A、B、C、D

答案解析:建立良好的聲譽風險管理體系，能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風險損失（選項A正確），包括：（1）招募和保留最佳雇員；（2）確保產品和服務的溢價水平（選項B正確）；（3）減少進入新市場的阻礙（選項C正確）；（4）維持客戶和供應商的忠誠度；（5）創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境；（6）增進和投資者的關系；（7）強化自身的可信度和利益持有者的信心；（8）吸引高質量的合作伙伴和強化自身競爭力（選項D正確）；（9）最大限度地減少訴訟威脅和監(jiān)管要求。不能完全避免風險事件和未來損失。

8、交易賬簿記錄的是銀行為交易目的或對沖交易賬簿其他項目的風險而持有的( )?！締芜x題】

A.金融頭寸

B.金融工具

C.金融工具和商品頭寸

D.商品頭寸

正確答案:C

答案解析:交易賬簿包括為交易目的或對沖交易賬簿其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸（選項C符合題意）。

9、反洗錢的目的主要有（）?！径噙x題】

A.做好反洗錢工作是維護國家利益的客觀需要

B.反洗錢工作是嚴厲打擊經(jīng)濟犯罪的需要

C.反洗錢工作是維護金融機構信譽及金融穩(wěn)定的需要

D.做好反洗錢工作是遏制其他嚴重刑事犯罪的需要

E.做好反洗錢工作是維護社會利益的客觀需要

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:反洗錢主要預防和打擊各種洗錢及相關犯罪活動，反洗錢的目的主要有以下方面：（1）做好反洗錢工作是維護國家利益和社會利益的客觀需要（選項AE正確）；（2）做好反洗錢工作是嚴厲打擊經(jīng)濟犯罪的需要（選項B正確）；（3）做好反洗錢工作是遏制其他嚴重刑事犯罪的需要（選項D正確）；（4）做好反洗錢工作是維護金融機構信譽及金融穩(wěn)定的需要（選項C正確）。

10、商業(yè)銀行對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是指：品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營環(huán)境。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是指：品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營環(huán)境。