2021年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理第五章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行長(zhǎng)期收益的影響，而久期分析能夠?qū)首儎?dòng)的短期影響進(jìn)行評(píng)估?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響，而久期分析能夠計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。

2、情景模擬方法中的動(dòng)態(tài)模擬，是在靜態(tài)模擬的基礎(chǔ)上，考慮反映（  ）等假設(shè)，提供了一種考察銀行凈利息收入和經(jīng)濟(jì)價(jià)值變化的動(dòng)態(tài)方法。【多選題】

A.銀行經(jīng)營(yíng)變化

B.業(yè)務(wù)增長(zhǎng)

C.新產(chǎn)品

D.客戶行為

E.資產(chǎn)負(fù)債變化情況

正確答案:A、B、C、D

答案解析:情景模擬方法主要包括靜態(tài)模擬和動(dòng)態(tài)模擬。（1）靜態(tài)模擬，通?？紤]當(dāng)前的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，分析對(duì)象是銀行短期內(nèi)的凈利息收入變動(dòng)和基于假設(shè)利率變化對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響，其現(xiàn)金流的估計(jì)主要根據(jù)銀行當(dāng)前資產(chǎn)負(fù)債表頭寸計(jì)算而得。（2）動(dòng)態(tài)模擬，這是在靜態(tài)模擬基礎(chǔ)上，考慮反映銀行經(jīng)營(yíng)變化、業(yè)務(wù)增長(zhǎng)、新產(chǎn)品、客戶行為（如提前還款率）等假設(shè)，提供了一種考察銀行凈利息收入和經(jīng)濟(jì)價(jià)值變化的動(dòng)態(tài)方法（選項(xiàng)ABCD正確）。

3、單一的方法也能很好的評(píng)估銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:有時(shí)單一的方法不能夠很好地評(píng)估銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)，這就要求商業(yè)銀行必須結(jié)合兩種或兩種以上的方法，甚至對(duì)某項(xiàng)業(yè)務(wù)的銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)展開嚴(yán)格的評(píng)估。

4、為反映壓力市場(chǎng)條件下某類業(yè)務(wù)產(chǎn)品的市場(chǎng)流動(dòng)水平，巴塞爾協(xié)議Ⅲ為不同類型風(fēng)險(xiǎn)因子設(shè)置了不同的流動(dòng)性期限，共分為（）?！締芜x題】

A.10天、20天、30天、50天、60天

B.10天、20天、50天、60天、120天

C.10天、20天、40天、60天、120天

D.10天、20天、60天、120天、240天

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C正確：為反映壓力市場(chǎng)條件下某類業(yè)務(wù)產(chǎn)品的市場(chǎng)流動(dòng)水平，巴塞爾協(xié)議Ⅲ為不同類型風(fēng)險(xiǎn)因子設(shè)置了不同的流動(dòng)性期限，共分為10天、20天、40天、60天、120天五檔，取代現(xiàn)行10天持有期的規(guī)定。

5、假設(shè)某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1000億元，加權(quán)平均久期為6年，總負(fù)債為900億元，加權(quán)平均久期為5年，則該銀行的資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為（）?！締芜x題】

A.-1.5

B.-1

C.1.5

D.1

正確答案:C

答案解析:久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-（總負(fù)債/總資產(chǎn)）×負(fù)債加權(quán)平均久期=6 - (900/1000) x5 =1.5（選項(xiàng)C正確）。