2021年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，正確的有(    )?！径噙x題】

A.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場利率下降會導(dǎo)致凈利息收益增加

B.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場利率上升會導(dǎo)致凈利息收益增加

C.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場利率上升會導(dǎo)致凈利息收益增加

D.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場利率下降會導(dǎo)致凈利息收益增加

E.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債的缺口為0時(shí)，市場利率微小變化對凈利息收益無影響

正確答案:A、C、E

答案解析:選項(xiàng)D表述錯(cuò)誤：資產(chǎn)敏感型缺口：市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。選項(xiàng)B表述錯(cuò)誤：負(fù)債敏感性缺口：市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。

2、下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的作用的有（）?！径噙x題】

A.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能為商業(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值

B.良好的風(fēng)險(xiǎn)管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的原動力

C.風(fēng)險(xiǎn)管理可以改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式

D.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)

E.風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項(xiàng)ABCDE正確：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的作用：（1）健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能為商業(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值；（2）良好的風(fēng)險(xiǎn)管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的原動力；（3）風(fēng)險(xiǎn)管理可以改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式；（4）風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)；（5）風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力。

3、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)可以分為外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)兩類，其中內(nèi)部數(shù)據(jù)是指通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)包括內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)，其中內(nèi)部數(shù)據(jù)是從各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息，外部數(shù)據(jù)是通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。

4、假設(shè)資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，當(dāng)其他條件不變時(shí)，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險(xiǎn)分散的效果會隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好。

5、廣義上講，銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括三個(gè)方面，其中不包括( )?！締芜x題】

A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

C.產(chǎn)品準(zhǔn)入

D.高級管理人員準(zhǔn)入

正確答案:C

答案解析:市場準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，市場準(zhǔn)入包括三個(gè)方面:（1）機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入：是指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立；（2）業(yè)務(wù)準(zhǔn)入：指按照審慎性標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開辦新業(yè)務(wù)；（3）高級管理人員準(zhǔn)入：指對銀行機(jī)構(gòu)高級管理人員任職資格的核準(zhǔn)或認(rèn)可。選項(xiàng)C：產(chǎn)品準(zhǔn)入不屬于市場準(zhǔn)入，是混淆選項(xiàng)。

6、下列關(guān)于專家判斷法的說法中，錯(cuò)誤的是（  ）?！締芜x題】

A.專家判斷法即專家系統(tǒng)，是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)過程中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法

B.專家系統(tǒng)是依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識、技能和豐富經(jīng)驗(yàn)，運(yùn)用各種專業(yè)性分析工具， 在分析評價(jià)各種關(guān)鍵要素基礎(chǔ)上依據(jù)主觀判斷來綜合評定信用風(fēng)險(xiǎn)的分析系統(tǒng)

C.專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮三方面因素

D.專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮兩方面因素

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C說法錯(cuò)誤： 一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮兩方面因素。（1）與借款人有關(guān)的因素（2）與市場有關(guān)的因素

7、商業(yè)銀行董事會及其（   ）應(yīng)當(dāng)定期聽取高級管理層關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的專題報(bào)告，對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)水平、風(fēng)險(xiǎn)管理狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行評估，并提出全面風(fēng)險(xiǎn)管理意見。【單選題】

A.董事會

B.高級管理層

C.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

正確答案:C

答案解析:商業(yè)銀行董事會及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會應(yīng)當(dāng)定期聽取高級管理層關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的專題報(bào)告，對商業(yè) 銀行風(fēng)險(xiǎn)水平、風(fēng)險(xiǎn)管理狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行評估，并提出全面風(fēng)險(xiǎn)管理意見（選項(xiàng)C正確）。

8、董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其作為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其作為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。

9、巴塞爾委員會《有效銀行核心監(jiān)管原則（2012）》指出，內(nèi)部控制是風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有機(jī)組成部分，是銀行（  ）共同參與的， 通過制定和實(shí)施系統(tǒng)化的制度、程序和方法，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)的動態(tài)過程和機(jī)制?！径噙x題】

A.合作伙伴

B.董事會

C.高級管理層

D.全體員工

E.關(guān)聯(lián)企業(yè)

正確答案:B、C、D

答案解析: 巴塞爾委員會《有效銀行核心監(jiān)管原則（2012）》指出，內(nèi)部控制是風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有機(jī)組成部分，是銀行董事會、高級管理層和全體員工共同參與的（選項(xiàng)BCD符合題意）， 通過制定和實(shí)施系統(tǒng)化的制度、程序和方法，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)的動態(tài)過程和機(jī)制。

10、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)( )?！径噙x題】

A.定期采取從上至下的方式進(jìn)行

B.全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)

C.制定切實(shí)可行的實(shí)施方案

D.體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn)管理活動中

E.使得在實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的同時(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)損失降低到最低

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采取從上至下的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實(shí)可行的實(shí)施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn)管理活動中（選項(xiàng)ABCD正確）。在整個(gè)管理過程中，保持風(fēng)險(xiǎn)管理、戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案相互促進(jìn)、統(tǒng)一協(xié)調(diào)，在實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的同時(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)損失降到最低（選項(xiàng)E正確）。