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首頁 注冊會計師考試 題庫 正文
  • 單選題 以甲公司股票為標的資產的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執(zhí)行價格均為30元,期限6個月,6個月的無風險報酬率為3%。目前甲公司股票的價格是32元,看漲期權價格為8元,則看跌期權價格為(?。┰?。
  • A 、6.78
  • B 、5.13
  • C 、6.18
  • D 、4.45

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參考答案

【正確答案:B】

根據:標的股票現行價格+看跌期權價格=看漲期權價格+執(zhí)行價格的現值,則看跌期權價格=看漲期權價格+執(zhí)行價格的現值-標的股票現行價格=8+30/(1+3%)-32=5.13(元)。

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