- 客觀案例題5月15日,某投機(jī)者在大連商品交易所采用蝶式套利策略,賣(mài)出5張7月大豆期貨合約,買(mǎi)入10張9月大豆期貨合約,賣(mài)出5張11月大豆期貨合約;成交價(jià)格分別為1750元/噸、1760元/噸和1770元/噸。5月30日對(duì)沖平倉(cāng)時(shí)的成交價(jià)格分別為1740元/噸、1765元/噸和1740元/噸。在不考慮其它因素影響的情況下,該投機(jī)者的凈收益是( )元。
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- B 、2000
- C 、2500
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參考答案【正確答案:C】
考察蝶式套利。大豆期貨合約每手10噸。投資者總盈虧為: [(1750-1740)*5+(1765-1760)*10+(1770-1740)*5]*10=2500(元)。
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