- 客觀案例題 TF1509合約價格為97.525，若其可交割券2013年記賬式附息（三期）國債價格為99.640，轉(zhuǎn)換因子為1.0167，則該國債的基差為（）。
- A 、3.7790
- B 、2.115
- C 、0.4783
- D 、0.4863
掃碼下載億題庫
精準(zhǔn)題庫快速提分
參考答案【正確答案：D】
國債的基差=現(xiàn)貨價格國債基差=國債現(xiàn)貨價格-國債期貨價格×轉(zhuǎn)換因子=99.640-97.525×1.0167=0.4863。
您可能感興趣的試題- 1 【客觀案例題】 TF1509合約價格97.525若其可交割券2013年記賬式附息（三期）國債價格99.640轉(zhuǎn)換因子1.0167則國債基差（）。
- A 、0.4783
- B 、3.7790
- C 、2115
- D 、0.0463
- 2 【客觀案例題】TF1509合約價格為97.525，若其交割券2013年記賬式付息（三期）國債價格為99.640，轉(zhuǎn)換因子為1.0167，則該國債的基差為（）。
- A 、0.4863
- B 、2.115
- C 、3.7790
- D 、0.4783
- 3 【客觀案例題】 TF1509合約價格為97.525，若其可交割券2013年記賬式附息（三期）國債價格為99.640，轉(zhuǎn)換因子為1.0167，則該國債的基差為（）。
- A 、3.7790
- B 、2.115
- C 、0.4783
- D 、0.4863
- 4 【客觀案例題】 TF1509合約價格為97.525，若其可交割券2013年記賬式附息（三期）國債價格為99.640，轉(zhuǎn)換因子為1.0167，則該國債的基差為（）。
- A 、3.7790
- B 、2.115
- C 、0.4783
- D 、0.4863
- 5 【客觀案例題】 TF1509合約價格為97.525，若其可交割券2013年記賬式附息（三期）國債價格為99.640，轉(zhuǎn)換因子為1.0167，則該國債的基差為（）。
- A 、3.7790
- B 、2.115
- C 、0.4783
- D 、0.4863
- 6 【客觀案例題】 TF1509合約價格為97.525，若其可交割券2013年記賬式附息（三期）國債價格為99.640，轉(zhuǎn)換因子為1.0167，則該國債的基差為（）。
- A 、3.7790
- B 、2.115
- C 、0.4783
- D 、0.4863
- 7 【客觀案例題】 TF1509合約價格為97.525，若其可交割券2013年記賬式附息（三期）國債價格為99.640，轉(zhuǎn)換因子為1.0167，則該國債的基差為（）。
- A 、3.7790
- B 、2.115
- C 、0.4783
- D 、0.4863
- 8 【客觀案例題】 TF1509合約價格為97.525，若其可交割券2013年記賬式附息（三期）國債價格為99.640，轉(zhuǎn)換因子為1.0167，則該國債的基差為（）。
- A 、3.7790
- B 、2.115
- C 、0.4783
- D 、0.4863
- 9 【客觀案例題】 TF1509合約價格為97.525，若其可交割券2013年記賬式附息（三期）國債價格為99.640，轉(zhuǎn)換因子為1.0167，則該國債的基差為（）。
- A 、3.7790
- B 、2.115
- C 、0.4783
- D 、0.4863
- 10 【客觀案例題】 TF1509合約價格為97.525，若其可交割券2013年記賬式附息（三期）國債價格為99.640，轉(zhuǎn)換因子為1.0167，則該國債的基差為（）。
- A 、3.7790
- B 、2.115
- C 、0.4783
- D 、0.4863
熱門試題換一換
- 在期貨市場上，套期保值者是為了實物交割，投機(jī)者是為了獲得風(fēng)險收益。( )
- 某投資者6月份以32元/克的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價格為280元/克的8月黃金看跌期權(quán)。合約到期時黃金期貨結(jié)算價格為356元/克，則該投資者的利潤為( )元/克。
- 在大豆期貨市場上，甲為買方，開倉價格為3000元/噸，乙為賣方，開倉價格為3200元/噸。大豆期貨交割成本為80元/噸，甲乙進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易，雙方商定的交收價格為3110元/噸。當(dāng)協(xié)議平倉價格為（）元/噸時，期轉(zhuǎn)現(xiàn)對甲和乙都有利。
- 某投資者做多5手中金所5年期貨國債期貨合約，開倉價格為98.880，平倉價格為98.120，則該投資者盈虧是（）元。（不計交易成本）
- 交易者預(yù)測5月份大豆期貨現(xiàn)貨價格會上升，故買入5月大豆期貨合約50手，成交價格為4000元/噸，當(dāng)價格上漲至4030元/噸是，買入30手，價格上漲至4040元/噸是，又買入20手，價格上漲至4050元/噸是，又買入10手，則該投資者建倉方法為（）。
- 某期貨公司任命王某為本公司的首席風(fēng)險官，王某在開展工作過程中，發(fā)現(xiàn)公司在保證金安全保管工作中存在重大問題，王某將相關(guān)問題反饋給公司總經(jīng)理張某。張某要求相關(guān)部門對存在的問題進(jìn)行了整改，解決了部分問題，但仍未達(dá)到要求，王某在張某的說服下，接受了整改結(jié)果。下列說法正確的是（）。
- 根據(jù)ISDA規(guī)則，買方需定期向賣方支付統(tǒng)一的固定費(fèi)用為100BP，假設(shè)每季度支付的20BP（120BP-100BP）的現(xiàn)值調(diào)整到交易日是22.6萬美元，則買方在2月1日當(dāng)日所交的費(fèi)用應(yīng)該是（）美元。
- 近月合約價格高于遠(yuǎn)月合約價格的市場為反向市場。（）
億題庫—讓考試變得更簡單
已有600萬用戶下載
yWYZR