- 選擇題某套利者以63200元／噸的價(jià)格買入1手銅期貨合約，同時(shí)以63000元／噸的價(jià)格賣出1手銅期貨合約。過了一段時(shí)間后，將其持有頭寸同時(shí)平倉，平倉價(jià)格分別為63150元／噸和62850元／噸。最終該筆投資的價(jià)差（）。
- A 、擴(kuò)大了100元／噸
- B 、擴(kuò)大了200元／噸
- C 、縮小了100元／噸
- D 、縮小了200元／噸
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參考答案【正確答案：A】
選項(xiàng)A正確：開始時(shí)的價(jià)差為63200-63000=200（元/噸），后來的價(jià)差為63150-62850=300（元/噸），則價(jià)差擴(kuò)大了100元/噸。計(jì)算價(jià)差應(yīng)用建倉時(shí)，用價(jià)格較高的“一邊”減去價(jià)格較低的“一邊”；在計(jì)算平倉時(shí)的價(jià)差時(shí)，為了保持計(jì)算上的一貫性，也要用建倉時(shí)價(jià)格較高合約的平倉價(jià)格減去建倉時(shí)價(jià)格較低合約的平倉價(jià)格。
您可能感興趣的試題- 1 【單選題】某投機(jī)者以7800美元／噸的價(jià)格買入1手銅合約，成交后價(jià)格上漲到7950美元／噸。為了防止價(jià)格下跌，他應(yīng)于價(jià)位在( )時(shí)下達(dá)止損指令。
- A 、7780美元／噸
- B 、7800美元／噸
- C 、7870美元／噸
- D 、7950美元／噸
- 2 【客觀案例題】某套利者以63200元／噸的價(jià)格買入1手10月份銅期貨合約，同時(shí)以63000元／噸的價(jià)格賣出12月1手銅期貨合約。過了一段時(shí)間后，將其持有頭寸同時(shí)平倉，平倉價(jià)格分別為63150元／噸和62850元／噸。最終該筆投資( )。
- 3 【客觀案例題】若某投資者以4500元／噸的價(jià)格買入1手大豆期貨合約，為了防止損失，立即下達(dá)1份止損單，價(jià)格定于4480元／噸，則下列操作合理的有( )。
- 4 【客觀案例題】某套利者在2月1日同時(shí)買入1手5月份并賣出1手8月份玉米期貨合約，價(jià)格分別為516美分／蒲式耳和536美分／蒲式耳。假設(shè)到了3月1日，5月份和8月份合約價(jià)格變?yōu)?08美分／蒲式耳和525美分／蒲式耳，該套利者當(dāng)時(shí)平倉后的盈虧狀況是1手( )。
- 5 【選擇題】某套利者以63200元／噸的價(jià)格買入1手銅期貨合約，同時(shí)以63000元／噸的價(jià)格賣出1手銅期貨合約。過了一段時(shí)間后，將其持有頭寸同時(shí)平倉，平倉價(jià)格分別為63150元／噸和62850元／噸。最終該筆投資的價(jià)差( )。
- A 、擴(kuò)大了100元／噸
- B 、擴(kuò)大了200元／噸
- C 、縮小了100元／噸
- D 、縮小了200元／噸
- 6 【選擇題】某套利者以63200元／噸的價(jià)格買入1手銅期貨合約，同時(shí)以63000元／噸的價(jià)格賣出1手銅期貨合約。過了一段時(shí)間后，將其持有頭寸同時(shí)平倉，平倉價(jià)格分別為63150元／噸和62850元／噸。最終該筆投資的價(jià)差（）。
- A 、擴(kuò)大了100元／噸
- B 、擴(kuò)大了200元／噸
- C 、縮小了100元／噸
- D 、縮小了200元／噸
- 7 【組合型選擇題】某套利者以2013元/噸的價(jià)格買入9月的焦炭期貨合約，同時(shí)以2069元/噸的價(jià)格賣出12月的焦炭期貨合約，持有一段時(shí)間后，該套利者分別以2003元/噸和2042元/噸的價(jià)格將上述合約全部平倉，以下說法正確的有（ )。 (不計(jì)交易費(fèi)用） Ⅰ. 9月份焦炭期貨合約虧損10元/噸 Ⅱ.該套利者盈利17元/噸 Ⅲ.9月份焦炭期貨合約盈利10元/噸 Ⅳ.該套利者虧損17元/噸
- A 、Ⅰ、 Ⅱ
- B 、Ⅰ、Ⅳ
- C 、Ⅱ 、Ⅲ
- D 、Ⅲ 、 Ⅳ
- 8 【組合型選擇題】某套利者以2013元/噸的價(jià)格買入9月的焦炭期貨合約，同時(shí)以2069元/噸的價(jià)格賣出12月的焦炭期貨合約，持有一段時(shí)間后，該套利者分別以2003元/噸和2042元/噸的價(jià)格將上述合約全部平倉，以下說法正確的有（ )。 (不計(jì)交易費(fèi)用） Ⅰ. 9月份焦炭期貨合約虧損10元/噸 Ⅱ.該套利者盈利17元/噸 Ⅲ.9月份焦炭期貨合約盈利10元/噸 Ⅳ.該套利者虧損17元/噸
- A 、Ⅰ、 Ⅱ
- B 、Ⅰ、Ⅳ
- C 、Ⅱ 、Ⅲ
- D 、Ⅲ 、 Ⅳ
- 9 【組合型選擇題】某套利者以2013元/噸的價(jià)格買入9月的焦炭期貨合約，同時(shí)以2069元/噸的價(jià)格賣出12月的焦炭期貨合約，持有一段時(shí)間后，該套利者分別以2003元/噸和2042元/噸的價(jià)格將上述合約全部平倉，以下說法正確的有（ )。 (不計(jì)交易費(fèi)用） Ⅰ. 9月份焦炭期貨合約虧損10元/噸 Ⅱ.該套利者盈利17元/噸 Ⅲ.9月份焦炭期貨合約盈利10元/噸 Ⅳ.該套利者虧損17元/噸
- A 、Ⅰ、 Ⅱ
- B 、Ⅰ、Ⅳ
- C 、Ⅱ 、Ⅲ
- D 、Ⅲ 、 Ⅳ
- 10 【選擇題】某套利者以63200元／噸的價(jià)格買入1手銅期貨合約，同時(shí)以63000元／噸的價(jià)格賣出1手銅期貨合約。過了一段時(shí)間后，將其持有頭寸同時(shí)平倉，平倉價(jià)格分別為63150元／噸和62850元／噸。最終該筆投資的價(jià)差（）。
- A 、擴(kuò)大了100元／噸
- B 、擴(kuò)大了200元／噸
- C 、縮小了100元／噸
- D 、縮小了200元／噸
熱門試題換一換
- 某投資者打算購(gòu)買A、B、C三只股票，該投資者通過證券分析得出三只股票的分析數(shù)據(jù)：（1）股票A的收益率期望值等于0.05，貝塔系數(shù)等于0.6 ; (2 )股票B的收益率期望值等于0.12，貝塔系數(shù)等于1.2； (3)股票C的收益率期望值等于0.08，貝塔系數(shù)等于0.8，據(jù)此決定在股票A上的投資比例為0.2,在股票B上的投資比例為0.5，在股票C上的投資比例為0.3,那么（ ）。 Ⅰ.在期望收益率-β系數(shù)平面上，該投資者的組合優(yōu)于股票C Ⅱ.投資者的組合系數(shù)等于0.96 Ⅲ.該投資者的組合預(yù)期收益率大于股票C的預(yù)期收益率 Ⅳ.該投資者的組合預(yù)期收益小于股票C的預(yù)期收益率
- 甲上市公司股東大會(huì)通過決議發(fā)行新股，發(fā)行公告中表明公司所募集資金主要是為了進(jìn)軍房地產(chǎn)行業(yè)，資金募集后，公司發(fā)現(xiàn)房地產(chǎn)行業(yè)已經(jīng)飽和，于是打算將募集到的資金改投動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)，根據(jù)規(guī)定，公司應(yīng)當(dāng)將下列（）事項(xiàng)予以披露。Ⅰ.甲公司股東情況Ⅱ.變更事由Ⅲ.新項(xiàng)目的基本情況、市場(chǎng)前景和風(fēng)險(xiǎn)提示Ⅳ.新項(xiàng)目已經(jīng)取得或尚待有關(guān)部門審批的說明Ⅴ.有關(guān)變更募集資金投資項(xiàng)目尚需提交股東大會(huì)審議的說明
- 下列有關(guān)證券分析師應(yīng)該受到的管理的說法，正確的是( )。
- 以下不屬于股票的特征的是（）。
- 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)包括（）等含義。 Ⅰ.監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) Ⅱ.監(jiān)測(cè)各種不可量化的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化和發(fā)展趨勢(shì) Ⅲ.報(bào)告證券投資業(yè)務(wù)中所面臨的所有風(fēng)險(xiǎn)的定性、定量評(píng)估結(jié)果 Ⅳ.建立各類風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型
- （）指在同一市場(chǎng)（交易所）同時(shí)買入、賣出同一期貨品種的不同交割月份的期貨合約，以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)將這些期貨合約對(duì)沖平倉獲利。
- 現(xiàn)金類證券產(chǎn)品即貨幣型理財(cái)產(chǎn)品，其基本特征為（）。 Ⅰ.收益穩(wěn)定 Ⅱ.風(fēng)險(xiǎn)較小 Ⅲ.流動(dòng)性弱 Ⅳ.安全性較高
- 下列屬于假設(shè)檢驗(yàn)的一般步驟的有（）。Ⅰ.根據(jù)實(shí)際問題的要求，充分考慮和利用已知的背景知識(shí)，提出原假設(shè)及備擇假設(shè)Ⅱ.給定顯著性水平α以及樣本容量nⅢ.確定檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量μ，并在原假設(shè)成立的前提下導(dǎo)出μ的概率分布，要求μ的分布不依賴于任何未知參數(shù)Ⅳ.確定拒絕域
- 反映企業(yè)償付到期長(zhǎng)期債務(wù)的能力的財(cái)務(wù)比率是( )。
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