- 多選題若當(dāng)前大連商品交易所玉米期貨合約，A與B的價(jià)差為34元／噸，某交易者認(rèn)為價(jià)差會(huì)縮小，打算利用這兩個(gè)合約套利，故下達(dá)套利指令，設(shè)定價(jià)差為32元／噸，則下達(dá)可能成交的價(jià)差有（ ）。
- A 、34元／噸
- B 、32元／噸
- C 、36元／噸
- D 、30元／噸
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參考答案【正確答案：A,B,C】
價(jià)差大于等于32元/噸會(huì)成交。套利指令是指同時(shí)買入和賣出兩種或兩種以上期貨合約的指令。
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- A 、34元／噸
- B 、32元／噸
- C 、36元／噸
- D 、30元／噸
- 2 【多選題】若當(dāng)前大連商品交易所玉米期貨合約，A與B的價(jià)差為34元／噸，某交易者認(rèn)為價(jià)差會(huì)縮小，打算利用這兩個(gè)合約套利，故下達(dá)套利指令，設(shè)定價(jià)差為32元／噸，則下達(dá)可能成交的價(jià)差有（）。
- A 、34元／噸
- B 、32元／噸
- C 、36元／噸
- D 、30元／噸
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- A 、34元／噸
- B 、32元／噸
- C 、36元／噸
- D 、30元／噸
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- A 、34元／噸
- B 、32元／噸
- C 、36元／噸
- D 、30元／噸
- 5 【多選題】若當(dāng)前大連商品交易所玉米期貨合約，A與B的價(jià)差為34元／噸，某交易者認(rèn)為價(jià)差會(huì)縮小，打算利用這兩個(gè)合約套利，故下達(dá)套利指令，設(shè)定價(jià)差為32元／噸，則下達(dá)可能成交的價(jià)差有（）。
- A 、34元／噸
- B 、32元／噸
- C 、36元／噸
- D 、30元／噸
- 6 【多選題】若當(dāng)前大連商品交易所玉米期貨合約，A與B的價(jià)差為34元／噸，某交易者認(rèn)為價(jià)差會(huì)縮小，打算利用這兩個(gè)合約套利，故下達(dá)套利指令，設(shè)定價(jià)差為32元／噸，則下達(dá)可能成交的價(jià)差有（）。
- A 、34元／噸
- B 、32元／噸
- C 、36元／噸
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- A 、34元／噸
- B 、32元／噸
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- A 、34元／噸
- B 、32元／噸
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- 10 【多選題】若當(dāng)前大連商品交易所玉米期貨合約，A與B的價(jià)差為34元／噸，某交易者認(rèn)為價(jià)差會(huì)縮小，打算利用這兩個(gè)合約套利，故下達(dá)套利指令，設(shè)定價(jià)差為32元／噸，則下達(dá)可能成交的價(jià)差有（）。
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熱門試題換一換
- 某貨幣當(dāng)前匯率為0.56，匯率波動(dòng)率為15%，國(guó)內(nèi)無風(fēng)險(xiǎn)利率為年率5%，外國(guó)無風(fēng)險(xiǎn)利率年率為8%，則根據(jù)貨幣期權(quán)的定價(jià)模型，期權(quán)執(zhí)行價(jià)格為0.5的6個(gè)月期歐式貨幣看跌期權(quán)價(jià)格為（）美元。 參考公式：
- 國(guó)內(nèi)某企業(yè)一個(gè)月后會(huì)收到100萬美元貨款，并計(jì)劃兌換成人民幣充抵營(yíng)運(yùn)資本，但三個(gè)月后，該企業(yè)必須再將人民幣兌換成美元用以支付100萬美元材料款，則下列說法正確的是（）。
- 基于無套利定價(jià)理論，股指期貨的理論價(jià)格與（）有關(guān)。
- 以下不屬于期貨交易所職能的是（）。
- 經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)向投資者銷售產(chǎn)品或者提供服務(wù)時(shí)，應(yīng)了解信息的信息包括（）等。
- 會(huì)員制期貨交易所的會(huì)員大會(huì)由（）召集。
- 期貨交易所可以接受充抵保證金的有價(jià)證券是（）。
- β的含義是指（ ）。
- 基差定價(jià)模式中，F(xiàn)OB升貼水只能為正值。（）
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