- 多選題若收益率曲線向上傾斜，當(dāng)其向下平移時(shí)，投資者可選擇的套利策略有（）。
- A 、買入10年期國(guó)債期貨，賣出5年期國(guó)債期貨
- B 、買入5年期國(guó)債期貨，賣出3年期國(guó)債期貨
- C 、賣出10年期國(guó)債期貨，買入5年期國(guó)債期貨
- D 、賣出10年期國(guó)債期貨，買入5年期國(guó)債期貨
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參考答案【正確答案：A,B】
當(dāng)收益率曲線向下平移時(shí)，國(guó)債期貨整體收益率下降，因此國(guó)債期貨價(jià)格上升。由于長(zhǎng)期國(guó)債期貨的久期大于短期國(guó)債期貨，所以長(zhǎng)期國(guó)債期貨的價(jià)格上漲要多于短期國(guó)債期貨。因此投資者可以買入較長(zhǎng)期國(guó)債期貨，賣出較短期國(guó)債期貨。選項(xiàng)AB正確。
您可能感興趣的試題- 1 【多選題】需求曲線向右下方傾斜的原因主要有（）。
- A 、互補(bǔ)效應(yīng)
- B 、替代效應(yīng)
- C 、收入效應(yīng)
- D 、支出效應(yīng)
- 2 【多選題】需求曲線向右下方傾斜的原因在于（）。
- A 、替代效應(yīng)
- B 、收入效應(yīng)
- C 、價(jià)格效應(yīng)
- D 、以上都對(duì)
- 3 【判斷題】需求曲線向右上方傾斜。
- A 、正確
- B 、錯(cuò)誤
- 4 【單選題】供給曲線是一條向( )傾斜的曲線。
- A 、右下方
- B 、右上方
- C 、左下方
- D 、左上方
- 5 【判斷題】當(dāng)收益率曲線斜率變動(dòng)模式為向下變平時(shí)，應(yīng)采取賣出短端國(guó)債期貨，買入長(zhǎng)端國(guó)債期貨。（）
- A 、正確
- B 、錯(cuò)誤
- 6 【單選題】供給曲線是一條向( )傾斜的曲線。
- A 、右下方
- B 、右上方
- C 、左下方
- D 、左上方
- 7 【多選題】若收益率曲線向上傾斜，當(dāng)其向下平移時(shí)，投資者可選擇的套利策略有（）。
- A 、買入10年期國(guó)債期貨，賣出5年期國(guó)債期貨
- B 、買入5年期國(guó)債期貨，賣出3年期國(guó)債期貨
- C 、賣出10年期國(guó)債期貨，買入5年期國(guó)債期貨
- D 、賣出10年期國(guó)債期貨，買入5年期國(guó)債期貨
- 8 【單選題】供給曲線是一條向( )傾斜的曲線。
- A 、右下方
- B 、右上方
- C 、左下方
- D 、左上方
- 9 【多選題】若收益率曲線向上傾斜，當(dāng)其向下平移時(shí)，投資者可選擇的套利策略有（）。
- A 、買入10年期國(guó)債期貨，賣出5年期國(guó)債期貨
- B 、買入5年期國(guó)債期貨，賣出3年期國(guó)債期貨
- C 、賣出10年期國(guó)債期貨，買入5年期國(guó)債期貨
- D 、賣出10年期國(guó)債期貨，買入5年期國(guó)債期貨
- 10 【單選題】供給曲線是一條向（）傾斜的曲線。
- A 、右下方
- B 、右上方
- C 、左下方
- D 、左上方
熱門試題換一換
- 期貨投資咨詢從業(yè)人員不得斷章取義或篡改有關(guān)信息資料，這是（ ）原則的內(nèi)涵之一。
- 交易所可采用征購和競(jìng)賣的方式處理實(shí)物交割違約事宜。
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- 假設(shè)美元兌澳元的外匯期貨到期還有4個(gè)月，當(dāng)前美元兌歐元匯率為0.8USD/AUD，美國(guó)無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%，澳大利亞無風(fēng)險(xiǎn)利率為2%，根據(jù)持有成本模型，該外匯期貨合約理論價(jià)格為（ ）。（參考公式：）
- 當(dāng)近月份合約價(jià)格的下跌幅度大于遠(yuǎn)期合約價(jià)格的下跌幅度時(shí)，熊市套利者將虧損（不計(jì)交易費(fèi)用）。（）
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