- 單選題賣(mài)出看跌期權(quán)的運(yùn)用場(chǎng)合不包括（ ）。
- A 、標(biāo)的物市場(chǎng)處于牛市
- B 、預(yù)期后市看淡
- C 、預(yù)期后市上升
- D 、認(rèn)為市場(chǎng)已經(jīng)見(jiàn)底
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參考答案【正確答案：B】
賣(mài)出看跌期權(quán)的運(yùn)用場(chǎng)合：1.預(yù)測(cè)后市上升或已見(jiàn)底；2.牛市或橫盤(pán)，市場(chǎng)波動(dòng)率收窄；3.牛市或橫盤(pán)，隱含價(jià)格波動(dòng)率高；4.已經(jīng)持有現(xiàn)貨或期貨合約的空頭，作為對(duì)沖策略。5.希望低價(jià)買(mǎi)進(jìn)標(biāo)的物。
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- B 、預(yù)期后市看淡
- C 、預(yù)期后市上升
- D 、對(duì)沖標(biāo)的資產(chǎn)空頭
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- D 、高價(jià)賣(mài)出標(biāo)的資產(chǎn)
- 7 【單選題】賣(mài)出看跌期權(quán)的運(yùn)用場(chǎng)合不包括（）。
- A 、標(biāo)的物市場(chǎng)處于牛市
- B 、預(yù)期后市看淡
- C 、預(yù)期后市上升
- D 、對(duì)沖標(biāo)的資產(chǎn)空頭
- 8 【多選題】賣(mài)出看跌期權(quán)的運(yùn)用包括（）。
- A 、獲得價(jià)差收益
- B 、獲得權(quán)利金收益
- C 、對(duì)沖標(biāo)的物空頭
- D 、高價(jià)賣(mài)出標(biāo)的資產(chǎn)
- 9 【多選題】賣(mài)出看跌期權(quán)的運(yùn)用包括（）。
- A 、獲得價(jià)差收益
- B 、獲得權(quán)利金收益
- C 、對(duì)沖標(biāo)的物空頭
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- 10 【單選題】賣(mài)出看跌期權(quán)的運(yùn)用場(chǎng)合不包括（）。
- A 、標(biāo)的物市場(chǎng)處于牛市
- B 、預(yù)期后市看淡
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熱門(mén)試題換一換
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- 下列不屬于公司制期貨交易所會(huì)員權(quán)利的是（）。
- 中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)期貨從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)行為進(jìn)行（ ）檢查，期貨從業(yè)人員及其所在機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以配合。
- （ ）應(yīng)當(dāng)妥善保存有關(guān)期貨投資者保障基金的財(cái)務(wù)憑證、賬簿和報(bào)表等資料，確保財(cái)務(wù)記錄和檔案完整、真實(shí)。
- 為了保護(hù)已有的標(biāo)的物上的多頭部位，可( )。
- B-S-M模型的提示中，資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)率σ經(jīng)常采用（）來(lái)估計(jì)。
- 交易結(jié)算會(huì)員期貨公司可以受托為（）辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。
- 期貨公司的交易保證金不足，又未能( )追加保證金的，按交易規(guī)則的規(guī)定處理；規(guī)定不明確的，期貨交易所有權(quán)就其未平倉(cāng)的期貨合約強(qiáng)行平倉(cāng)，強(qiáng)行平倉(cāng)所造成的損失，由期貨公司承擔(dān)。
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