- 客觀案例題 某日，滬深300現(xiàn)貨指數(shù)為3100點(diǎn)，市場(chǎng)年利率為4%，年指數(shù)股息率為1%。若不考慮交易成本，四個(gè)月后交割的滬深300股指期貨的理論價(jià)格為（）點(diǎn)。
- A 、3131
- B 、3193
- C 、3152
- D 、3255
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參考答案【正確答案：A】
股指期貨理論價(jià)格的計(jì)算公式為：F（t，T）=S（t）[1+（r-d）·（T-t）/365]；
其中： T-t為t時(shí)刻至交割時(shí)的時(shí)間長(zhǎng)度；S（t）為t時(shí)刻的現(xiàn)貨指數(shù)； r為年利息率；d為年指數(shù)股息率。
帶入公式可得：F（t，T）=3100×[1+（4%-1%）×4/12]=3131點(diǎn)。
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