- 單選題8月份和9月份的滬深300指數(shù)期貨報(bào)價(jià)分別為3530點(diǎn)和3500點(diǎn),假如兩者的合理價(jià)差為50點(diǎn),則投資者應(yīng)采取的交易策略是()。
- A 、賣出8月份合約,同時(shí)買入9月份合約
- B 、同時(shí)買入8月份合約與9月份合約
- C 、買入8月份合約,同時(shí)賣出9月份合約
- D 、同時(shí)賣出8月份與9月份合約

掃碼下載億題庫(kù)
精準(zhǔn)題庫(kù)快速提分
參考答案【正確答案:C】
8月和9月滬深300指數(shù)期貨的價(jià)差為:3530-3500=30點(diǎn),價(jià)差小于正常水平,因此未來(lái)價(jià)差由擴(kuò)大的可能,因此應(yīng)進(jìn)行買入套利,買入價(jià)格較高的合約,賣出價(jià)格較低的合約。即買入8月份合約,同時(shí)賣出9月份合約。
您可能感興趣的試題- 1 【單選題】8月份和9月份的滬深300指數(shù)期貨報(bào)價(jià)分別為3530點(diǎn)和3500點(diǎn),假如兩者的合理價(jià)差為50點(diǎn),則投資者應(yīng)采取的交易策略是()。
- A 、賣出8月份合約,同時(shí)買入9月份合約
- B 、同時(shí)買入8月份合約與9月份合約
- C 、買入8月份合約,同時(shí)賣出9月份合約
- D 、同時(shí)賣出8月份與9月份合約
- 2 【單選題】8月份和9月份的滬深300指數(shù)期貨報(bào)價(jià)分別為3530點(diǎn)和3500點(diǎn),假如兩者的合理價(jià)差為50點(diǎn),則投資者應(yīng)采取的交易策略是()。
- A 、賣出8月份合約,同時(shí)買入9月份合約
- B 、同時(shí)買入8月份合約與9月份合約
- C 、買入8月份合約,同時(shí)賣出9月份合約
- D 、同時(shí)賣出8月份與9月份合約
- 3 【單選題】8月份和9月份的滬深300指數(shù)期貨報(bào)價(jià)分別為3530點(diǎn)和3500點(diǎn),假如兩者的合理價(jià)差為50點(diǎn),則投資者應(yīng)采取的交易策略是()。
- A 、賣出8月份合約,同時(shí)買入9月份合約
- B 、同時(shí)買入8月份合約與9月份合約
- C 、買入8月份合約,同時(shí)賣出9月份合約
- D 、同時(shí)賣出8月份與9月份合約
- 4 【單選題】8月份和9月份的滬深300指數(shù)期貨報(bào)價(jià)分別為3530點(diǎn)和3500點(diǎn),假如兩者的合理價(jià)差為50點(diǎn),則投資者應(yīng)采取的交易策略是()。
- A 、賣出8月份合約,同時(shí)買入9月份合約
- B 、同時(shí)買入8月份合約與9月份合約
- C 、買入8月份合約,同時(shí)賣出9月份合約
- D 、同時(shí)賣出8月份與9月份合約
- 5 【單選題】8月份和9月份的滬深300指數(shù)期貨報(bào)價(jià)分別為3530點(diǎn)和3500點(diǎn),假如兩者的合理價(jià)差為50點(diǎn),則投資者應(yīng)采取的交易策略是()。
- A 、賣出8月份合約,同時(shí)買入9月份合約
- B 、同時(shí)買入8月份合約與9月份合約
- C 、買入8月份合約,同時(shí)賣出9月份合約
- D 、同時(shí)賣出8月份與9月份合約
- 6 【單選題】8月份和9月份的滬深300指數(shù)期貨報(bào)價(jià)分別為3530點(diǎn)和3500點(diǎn),假如兩者的合理價(jià)差為50點(diǎn),則投資者應(yīng)采取的交易策略是()。
- A 、賣出8月份合約,同時(shí)買入9月份合約
- B 、同時(shí)買入8月份合約與9月份合約
- C 、買入8月份合約,同時(shí)賣出9月份合約
- D 、同時(shí)賣出8月份與9月份合約
- 7 【單選題】8月份和9月份的滬深300指數(shù)期貨報(bào)價(jià)分別為3530點(diǎn)和3500點(diǎn),假如兩者的合理價(jià)差為50點(diǎn),則投資者應(yīng)采取的交易策略是()。
- A 、賣出8月份合約,同時(shí)買入9月份合約
- B 、同時(shí)買入8月份合約與9月份合約
- C 、買入8月份合約,同時(shí)賣出9月份合約
- D 、同時(shí)賣出8月份與9月份合約
- 8 【單選題】8月份和9月份的滬深300指數(shù)期貨報(bào)價(jià)分別為3530點(diǎn)和3500點(diǎn),假如兩者的合理價(jià)差為50點(diǎn),則投資者應(yīng)采取的交易策略是()。
- A 、賣出8月份合約,同時(shí)買入9月份合約
- B 、同時(shí)買入8月份合約與9月份合約
- C 、買入8月份合約,同時(shí)賣出9月份合約
- D 、同時(shí)賣出8月份與9月份合約
- 9 【單選題】8月份和9月份的滬深300指數(shù)期貨報(bào)價(jià)分別為3530點(diǎn)和3500點(diǎn),假如兩者的合理價(jià)差為50點(diǎn),則投資者應(yīng)采取的交易策略是()。
- A 、賣出8月份合約,同時(shí)買入9月份合約
- B 、同時(shí)買入8月份合約與9月份合約
- C 、買入8月份合約,同時(shí)賣出9月份合約
- D 、同時(shí)賣出8月份與9月份合約
- 10 【單選題】8月份和9月份的滬深300指數(shù)期貨報(bào)價(jià)分別為3530點(diǎn)和3500點(diǎn),假如兩者的合理價(jià)差為50點(diǎn),則投資者應(yīng)采取的交易策略是()。
- A 、賣出8月份合約,同時(shí)買入9月份合約
- B 、同時(shí)買入8月份合約與9月份合約
- C 、買入8月份合約,同時(shí)賣出9月份合約
- D 、同時(shí)賣出8月份與9月份合約
熱門試題換一換
- 國(guó)債期貨理論價(jià)格的計(jì)算公式是( )。
- 小王在A期貨公司開戶以后,第一次下達(dá)交易指令為:買入10手11月份的白糖合約,下單員甲是這樣操作的:當(dāng)日按市價(jià)買入10手11月份的白糖合約;第二天小王又下達(dá)交易指令:賣出10手11月份的白糖合約,下單員乙是這樣操作的:當(dāng)日按市價(jià)賣出10手11月份的白糖合約,替小王平倉(cāng),虧損10萬(wàn)元。小王晚上看到對(duì)賬單以后,立即找期貨公司索賠,聲稱自己下達(dá)交易指令時(shí)看到的白糖合約價(jià)格高于自己的賣價(jià),不可能虧損,要求期貨公司承擔(dān)虧損責(zé)任。則這10萬(wàn)元的虧損應(yīng)該由()承擔(dān)。
- 期貨交易所按照其章程的規(guī)定實(shí)行( )。
- 分析農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格,在生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)主要關(guān)注的因素有()。
- 期貨公司或者其分支機(jī)構(gòu)有下列()情形,國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法辦理期貨業(yè)務(wù)許可證注銷手續(xù)。
- 從事期貨經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)任用無(wú)期貨從業(yè)資格的人員從事期貨業(yè)務(wù)的,中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以對(duì)其()。
- 經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)對(duì)投資者進(jìn)行告知、警示,內(nèi)容應(yīng)當(dāng)(),不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,語(yǔ)言應(yīng)當(dāng)通俗易懂。
- 基差定價(jià)中,基差賣方應(yīng)盡量選擇有利的初始基差或者使初始基差小于基差的歷史均值,假如是賣出套期保值,則應(yīng)選擇基差未來(lái)走弱的時(shí)機(jī)進(jìn)場(chǎng)。( )
- 從事期貨經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)任用無(wú)期貨從業(yè)資格的人員從事期貨業(yè)務(wù)的,中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以對(duì)其()。
- 期貨交易所章程中應(yīng)當(dāng)載明的事項(xiàng)不包括()。
億題庫(kù)—讓考試變得更簡(jiǎn)單
已有600萬(wàn)用戶下載
rGoZv
