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首頁證券投資顧問考試題庫正文
  • 組合型選擇題下列關(guān)于時間序列模型,說法正確的是()。 Ⅰ.非平穩(wěn)時間序列的均值為常數(shù) Ⅱ.平穩(wěn)時間序列的均值為常數(shù) Ⅲ.非平穩(wěn)時間序列自協(xié)方差函數(shù)與起點有關(guān) Ⅳ.平穩(wěn)時間序列自協(xié)方差函數(shù)與起點有關(guān)
  • A 、Ⅰ、Ⅲ
  • B 、Ⅰ、Ⅳ
  • C 、Ⅱ、Ⅲ
  • D 、Ⅱ、Ⅳ

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參考答案

【正確答案:C】

選項C符合題意:平穩(wěn)時間序列的均值為常數(shù),自協(xié)方差函數(shù)與起點無關(guān),而非平穩(wěn)時間序列則不滿足這兩條要求。

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