- 單選題假設(shè)當(dāng)前6月和9月的英鎊/美元外匯期貨價格分別為1.5255和1.5365，交易者進行牛市套利，買進10手6月合約的同時賣出10手9月合約。1個月后，6月合約和9月合約的價格分別變?yōu)?.5285和1.5375。每手英鎊/美元外匯期貨中一個點變動的價值為12.5美元，那么交易者的盈虧情況為( )。
- A 、虧損1250美元
- B 、虧損2500美元
- C 、盈利1250美元
- D 、盈利2500美元
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參考答案【正確答案：D】
6月合約：盈利為，(1.5285-1.5255)=0.0030，即30點；30×10×12.5=3750美元
9月合約，虧損為，（1.5375-1.5365）=0.0010，即10點；10×10×12.5=1250美元
綜上，總的盈利為：3750-1250=2500美元
1點代表0.01%，即0.0001。
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