- 單選題作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，久期分析通常用來(lái)衡量商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重于分析（ ）。
- A 、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)期影響
- B 、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的短期影響
- C 、期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的短期影響
- D 、利率變動(dòng)的長(zhǎng)期影響
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參考答案【正確答案：D】
作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，久期分析通常用來(lái)衡量商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重于分析利率變動(dòng)的長(zhǎng)期影響。
您可能感興趣的試題- 1 【多選題】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法中的缺口分析的局限性是( )。
- A 、忽略同一時(shí)間段內(nèi)所有頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異
- B 、缺口分析只考慮了利率的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，沒(méi)有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
- C 、大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用的影響
- D 、缺口分析主要衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響
- E 、缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異
- 2 【單選題】作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，久期分析通常用來(lái)衡量商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重于分析（ ）。
- A 、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)期影響
- B 、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的短期影響
- C 、期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的短期影響
- D 、利率變動(dòng)的長(zhǎng)期影響
- 3 【單選題】作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，久期分析通常用來(lái)衡量商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重于分析（ ）。
- A 、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)期影響
- B 、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的短期影響
- C 、期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的短期影響
- D 、利率變動(dòng)的長(zhǎng)期影響
- 4 【單選題】作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，久期分析通常用來(lái)衡量商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重于分析（ ）。
- A 、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)期影響
- B 、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的短期影響
- C 、期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的短期影響
- D 、利率變動(dòng)的長(zhǎng)期影響
- 5 【單選題】作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，久期分析通常用來(lái)衡量商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重于分析（ ）。
- A 、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)期影響
- B 、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的短期影響
- C 、期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的短期影響
- D 、利率變動(dòng)的長(zhǎng)期影響
- 6 【單選題】作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，久期分析通常用來(lái)衡量商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重于分析（ ）。
- A 、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)期影響
- B 、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的短期影響
- C 、期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的短期影響
- D 、利率變動(dòng)的長(zhǎng)期影響
- 7 【單選題】作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，久期分析通常用來(lái)衡量商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重于分析（ ）。
- A 、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)期影響
- B 、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的短期影響
- C 、期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的短期影響
- D 、利率變動(dòng)的長(zhǎng)期影響
- 8 【單選題】作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，久期分析通常用來(lái)衡量商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重于分析（ ）。
- A 、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)期影響
- B 、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的短期影響
- C 、期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的短期影響
- D 、利率變動(dòng)的長(zhǎng)期影響
- 9 【單選題】作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，久期分析通常用來(lái)衡量商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重于分析（ ）。
- A 、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)期影響
- B 、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的短期影響
- C 、期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的短期影響
- D 、利率變動(dòng)的長(zhǎng)期影響
- 10 【單選題】作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，久期分析通常用來(lái)衡量商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重于分析（ ）。
- A 、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)期影響
- B 、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的短期影響
- C 、期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的短期影響
- D 、利率變動(dòng)的長(zhǎng)期影響
熱門(mén)試題換一換
- 保證擔(dān)保是指（）和貸款銀行約定，當(dāng)借款人不履行還款義務(wù)時(shí)，由其按照約定履行或承擔(dān)還款責(zé)任的行為。
- 停業(yè)整頓是通過(guò)清理債權(quán)債務(wù)后，確定是否恢復(fù)營(yíng)業(yè)、重組或關(guān)閉的處置方案，此種方式屬于行政監(jiān)管措施。
- 針對(duì)企業(yè)短期貸款，商業(yè)銀行對(duì)其現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于（ ）。
- 下列關(guān)于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析框架中盈虧平衡點(diǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。
- （）是指當(dāng)前證券價(jià)格已經(jīng)充分反映了全部能從市場(chǎng)交易數(shù)據(jù)中獲得的信息，這些信息包括過(guò)去的價(jià)格、成交量、未平倉(cāng)合約等。
- 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要從很多來(lái)源收集海量的數(shù)據(jù)和信息，通常分為（）。
- 個(gè)人醫(yī)療貸款一般由（）和（）聯(lián)合當(dāng)?shù)靥囟ê献麽t(yī)院辦理。
- 下列措施中不屬于銀監(jiān)會(huì)對(duì)違反國(guó)家有關(guān)銀行業(yè)監(jiān)督管理規(guī)定的處罰措施的有（）。
- 公積金個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)的操作模式有( )。
- 商業(yè)銀行某筆貸款，借款人的違約概率為1%，貸款的違約損失率為30%，貸款違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為2000萬(wàn)元，則該筆貸款的預(yù)期損失（）萬(wàn)元。
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