- 多選題下列屬于路徑依賴性期權(quán)的是（）。
- A 、亞式期權(quán)
- B 、彩虹期權(quán)
- C 、回望期權(quán)
- D 、階梯期權(quán)
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參考答案【正確答案：A,C,D】
路徑依賴期權(quán)指期權(quán)的收益函數(shù)依賴于標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)存續(xù)期間所經(jīng)過的路徑。路徑依賴期權(quán)包括，亞式期權(quán)、回望期權(quán)和階梯期權(quán)等。
您可能感興趣的試題- 1 【多選題】奇異期權(quán)中屬于路徑依賴期權(quán)的有（）。
- A 、亞式期權(quán)
- B 、二元期權(quán)
- C 、障礙期權(quán)
- D 、回溯期權(quán)
- 2 【多選題】奇異期權(quán)中屬于路徑依賴期權(quán)的有（）。
- A 、亞式期權(quán)
- B 、二元期權(quán)
- C 、障礙期權(quán)
- D 、回溯期權(quán)
- 3 【多選題】奇異期權(quán)中屬于路徑依賴期權(quán)的有（）。
- A 、亞式期權(quán)
- B 、二元期權(quán)
- C 、障礙期權(quán)
- D 、回溯期權(quán)
- 4 【多選題】下列屬于路徑依賴性期權(quán)的是（）。
- A 、亞式期權(quán)
- B 、彩虹期權(quán)
- C 、回望期權(quán)
- D 、階梯期權(quán)
- 5 【多選題】下列屬于路徑依賴性期權(quán)的是（）。
- A 、亞式期權(quán)
- B 、彩虹期權(quán)
- C 、回望期權(quán)
- D 、階梯期權(quán)
- 6 【多選題】奇異期權(quán)中屬于路徑依賴期權(quán)的有（）。
- A 、亞式期權(quán)
- B 、二元期權(quán)
- C 、障礙期權(quán)
- D 、回溯期權(quán)
- 7 【多選題】下列屬于路徑依賴性期權(quán)的是（）。
- A 、亞式期權(quán)
- B 、彩虹期權(quán)
- C 、回望期權(quán)
- D 、階梯期權(quán)
- 8 【多選題】奇異期權(quán)中屬于路徑依賴期權(quán)的有（）。
- A 、亞式期權(quán)
- B 、二元期權(quán)
- C 、障礙期權(quán)
- D 、回溯期權(quán)
- 9 【多選題】奇異期權(quán)中屬于路徑依賴期權(quán)的有（）。
- A 、亞式期權(quán)
- B 、二元期權(quán)
- C 、障礙期權(quán)
- D 、回溯期權(quán)
- 10 【多選題】下列期權(quán)屬于路徑依賴期權(quán)的有（）。
- A 、障礙期權(quán)
- B 、亞式期權(quán)
- C 、彩虹期權(quán)
- D 、遠(yuǎn)期起點期權(quán)
熱門試題換一換
- 期貨公司變更注冊資本，模擬計算的變更注冊資本后的凈資本和其他財務(wù)指標(biāo)滿足風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。
- 假設(shè)年利率為6%，年指數(shù)股息率為1%，6月22日為6月期貨合約的交割日，4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)分別為3450點，套利總交易成本為30點，則當(dāng)日的無套利區(qū)間在( )點之間。
- 期貨投資者保障基金的( )，由中國證監(jiān)會根據(jù)期貨市場發(fā)展?fàn)顩r、市場風(fēng)險水平等情況調(diào)整確定。
- 某證券投資基金主要在美國股市上投資，在9月2日時，其收益已達(dá)到16%，鑒于后市不太明朗，下跌的可能性很大，為了保持這一成績到12 月，決定利用S&P500指數(shù)期貨實行保值。假定其股票組合的現(xiàn)值為2.24 億美元，并且其股票組合與S&P500指數(shù)的β系數(shù)為0.9。在9 月2 日時的現(xiàn)貨指數(shù)為1380點，而12月到期的期貨合約為1400點。該證券投資基金需要賣出（）張期貨合約才能實現(xiàn)2.24億美元的股票得到有效保護(hù)。
- 在互換交易中，銀行通常調(diào)整（）的升貼水來反映市場的行情并報出合適的價格。
- 在會員制期貨交易所中，一般都設(shè)有總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其相關(guān)的( )等部門。
- 《期貨公司金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)試行辦法》是根據(jù)( )而制定的。
- 以期貨合約最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價作為當(dāng)日結(jié)算價的期貨交易所是( )。
- 下列關(guān)于期貨合約交割的說法，不正確的是( )。
- 假設(shè)某投資者持有A、B、C三只股票，三只股票的β系數(shù)分別為1.2、0.9和1.05，其資金分配分別是：100萬元、200萬元和300萬元，則該股票組合的β系數(shù)為( )。
- 點價合同簽訂后，該企分別扮演（）角色。
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