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首頁 注冊會計師考試 題庫 正文
  • 計算分析題
    題干：ABC公司的股票目前的股價為10元，有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為10元，期權(quán)價格為2元，到期時間為6個月。
    題目：若到期日ABC公司的股票市價是每股15元，計算賣出期權(quán)的凈損益；

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參考答案

空頭看漲期權(quán)到期日價值＝－Max（股票市價－執(zhí)行價格，0）＝－Max（15－10，0）＝－5（元）

空頭看漲期權(quán)凈損益＝空頭看漲期權(quán)到期日價值＋期權(quán)價格＝－5＋2＝－3（元）。

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