- 多選題指數(shù)化產(chǎn)品策略的核心內(nèi)容為（）。
- A 、如何選擇指數(shù)
- B 、如何創(chuàng)造收益
- C 、如何復(fù)制指數(shù)
- D 、如何界定跟蹤誤差的業(yè)績評價
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參考答案【正確答案：C,D】
被動型管理策略主要就是復(fù)制某市場指數(shù)走勢，最終目的為達(dá)到優(yōu)化投資組合與市場基準(zhǔn)指數(shù)的跟蹤誤差最小，而非最大化收益。如何復(fù)制指數(shù)，如何界定跟蹤誤差的業(yè)績評價成為指數(shù)化產(chǎn)品策略的核心內(nèi)容也是眾多研究機構(gòu)現(xiàn)在所集中投入研究的內(nèi)容。
您可能感興趣的試題- 1 【判斷題】被動型策略買入商品的核心是商品在經(jīng)濟(jì)意義上具有內(nèi)在收益。
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- 3 【判斷題】商品指數(shù)基金主要的投資策略是買入且持有，他們參與市場的方式是“采用質(zhì)押的方式，”即首先將全部資金投資于短期國債，以獲取固定收益，再以短期國債作為質(zhì)押物參與期貨交易。
- A 、正確
- B 、錯誤
- 4 【多選題】指數(shù)化投資策略就投資策略而言，總體上可以分為（）。
- A 、主動管理型投資策略
- B 、期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略
- C 、避險策略
- D 、被動型投資策
- 5 【多選題】指數(shù)化產(chǎn)品策略的核心內(nèi)容為（）。
- A 、如何選擇指數(shù)
- B 、如何創(chuàng)造收益
- C 、如何復(fù)制指數(shù)
- D 、如何界定跟蹤誤差的業(yè)績評價
- 6 【多選題】指數(shù)化投資策略中，投資策略總體上可分為（）。
- A 、主動管理型投資策略
- B 、被動型投資策略
- C 、戰(zhàn)略性投資策略
- D 、戰(zhàn)術(shù)性投資策略
- 7 【多選題】指數(shù)化投資策略就投資策略而言，總體上可以分為（）。
- A 、主動管理型投資策略
- B 、期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略
- C 、避險策略
- D 、被動型投資策
- 8 【多選題】指數(shù)化投資策略中，投資策略總體上可分為（）。
- A 、主動管理型投資策略
- B 、被動型投資策略
- C 、戰(zhàn)略性投資策略
- D 、戰(zhàn)術(shù)性投資策略
- 9 【多選題】指數(shù)化投資策略就投資策略而言，總體上可以分為（）。
- A 、主動管理型投資策略
- B 、期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略
- C 、避險策略
- D 、被動型投資策
- 10 【多選題】指數(shù)化投資策略就投資策略而言，總體上可以分為（）。
- A 、主動管理型投資策略
- B 、期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略
- C 、避險策略
- D 、被動型投資策
熱門試題換一換
- 關(guān)于期權(quán)價格的表述錯誤的是（ ）。
- 其他條件一定，交易者預(yù)計天然橡膠的需求上升時，可進(jìn)行的交易是（）。
- 下列期權(quán)為虛值期權(quán)的有( )。
- 在期貨投資中，應(yīng)由投資者自擔(dān)的損失包括（ ）。
- 交易結(jié)算會員可以為（）辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。
- 關(guān)于滬深300指數(shù)期貨的結(jié)算價，說法正確的是（）。
- 期貨交易所會員、客戶可以使用( )等價值穩(wěn)定、流動性強的有價證券充抵保證金進(jìn)行期貨交易。
- 會員結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額，以（）向期貨交易所繳納 。
- TF1509合約對應(yīng)的最便宜可交割國債價格（全價）為99.640，轉(zhuǎn)換因子為1.0167。至TF1509合約最后交易日，該國債資金占用成本為1.548，持有期間利息收入為1.5085，則TF1509的理論價格為（）。
- 以下屬于《期貨從業(yè)人員管理辦法》中所指的從事期貨經(jīng)營業(yè)務(wù)的機構(gòu)的是（）。
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