- 單選題關(guān)于證券投資組合理論的以下表述中，正確的是（ ）。
- A 、證券投資組合能消除大部分系統(tǒng)風險
- B 、證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔的風險越大
- C 、最小方差組合是所有組合中風險最小的組合，所以其報酬最大
- D 、一般情況下，隨著更多的證券加入到投資組合中，整體風險降低的速度會越來越慢
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參考答案【正確答案：D】
本題的主要考核點是證券投資組合理論。
一般情況下，隨著更多的證券加入到投資組合中，非系統(tǒng)性風險幾乎被完全分散，系統(tǒng)性風險無法通過投資組合分散，使得整體風險降低的速度會越來越慢，即風險降低的速度遞減。選項D正確。
證券投資組合能消除大部分非系統(tǒng)風險，選項A錯誤；
證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔的風險越小；選項B錯誤；
最小方差組合是所有組合中風險最小的組合，其報酬不是最大，選項C錯誤。
您可能感興趣的試題- 1 【單選題】下列關(guān)于投資組合理論的表述中，不正確的是( )。
- A 、當增加投資組合中資產(chǎn)的種類時，組合風險將不斷降低，而收益率仍然是個別資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均值
- B 、投資組合中的資產(chǎn)多樣化到一定程度后，唯一剩下的風險是系統(tǒng)風險
- C 、在充分組合的情況下，單個資產(chǎn)的風險對于決策是沒有用的，投資人關(guān)注的只是投資組合的風險
- D 、在投資組合理論出現(xiàn)以后，風險是指投資組合的全部風險
- 2 【單選題】關(guān)于證券投資組合理論的以下表述中,正確的是()。
- A 、證券投資組合能消除大部分系統(tǒng)風險
- B 、證券投資組合的總規(guī)模越大,承擔的風險越大
- C 、最小方差組合是所有組合中風險最小的組合,所以報酬最大
- D 、一般情況下,隨著更多的證券加入到投資組合中,整體風險降低的速度會越來越慢
- 3 【單選題】關(guān)于證券投資組合理論的以下表述中，正確的是( )。
- A 、證券投資組合能消除大部分系統(tǒng)風險
- B 、證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔的風險越大
- C 、最小方差組合是所有組合中風險最小的組合，所以，報酬最大
- D 、一般情況下，隨著更多的證券加入到投資組合中，整體風險降低的速度會越來越慢
- 4 【單選題】關(guān)于證券投資組合理論的以下表述中,正確的是()。
- A 、證券投資組合能消除大部分系統(tǒng)風險
- B 、證券投資組合的總規(guī)模越大,承擔的風險越大
- C 、最小方差組合是所有組合中風險最小的組合,所以報酬最大
- D 、一般情況下,隨著更多的證券加入到投資組合中,整體風險降低的速度會越來越慢
- 5 【多選題】下列有關(guān)證券組合投資風險的表述中,正確的有()。
- A 、證券組合的風險不僅與組合中每個證券的報酬率標準差有關(guān),而且與各證券之間報酬率的協(xié)方差有關(guān)
- B 、持有多種彼此不完全正相關(guān)的證券可以降低風險
- C 、資本市場線反映了持有不同比例無風險資產(chǎn)與市場組合情況下風險和報酬的權(quán)衡關(guān)系
- D 、投資機會集曲線描述了不同投資比例組合的風險和報酬之間的權(quán)衡關(guān)系
- 6 【單選題】關(guān)于證券投資組合理論的以下表述中，正確的是（）。
- A 、證券投資組合能消除大部分系統(tǒng)風險
- B 、證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔的風險越大
- C 、最小方差組合是所有組合中風險最小的組合，所以報酬最大
- D 、一般情況下，隨著更多的證券加入到投資組合中，整體風險降低的速度會越來越慢
- 7 【多選題】關(guān)于證券投資組合理論的以下表述中，正確的有（ ）。
- A 、充分投資組合的風險，只受證券之間協(xié)方差的影響，而與各證券本身的方差無關(guān)
- B 、證券報酬率的相關(guān)系數(shù)越大，風險分散化效應(yīng)越弱
- C 、最小方差組合是所有組合中風險最小，收益最低的組合
- D 、一般情況下，隨著更多的證券加入到投資組合中，整體風險降低的速度會越來越慢
- 8 【多選題】甲投資組合由證券X和證券Y組成，X占40%，Y占60%。下列說法中，正確的有（ ）。
- A 、甲的期望報酬率=X的期望報酬率×40%+Y的期望報酬率×60%
- B 、甲的β系數(shù)=X的β系數(shù)×40%+Y的β系數(shù)×60%
- C 、甲期望報酬率的標準差=X期望報酬率的標準差×40%+Y期望報酬率的標準差×60%
- D 、甲期望報酬率的變異系數(shù)=X期望報酬率的變異系數(shù)×40%+Y期望報酬率的變異系數(shù)×60%
- 9 【多選題】甲投資組合由證券×和證券Y組成，×占40%，Y占60%。下列說法中正確的有（ ）。
- A 、甲的期望報酬率=X的期望報酬率×40%+Y的期望報酬率×60%
- B 、甲期望報酬率的標準差=X期望報酬率的標準差×40%+Y期望報酬率的標準差× 60%
- C 、甲期望報酬率的變異系數(shù)=X期望報酬率的變異系數(shù)×40%+Y期望報酬率的變異系數(shù)× 60%
- D 、甲的的β系數(shù)=X的系數(shù)× 40%十Y的β系數(shù)× 60%
- 10 【多選題】下列有關(guān)證券組合投資風險的表述中正確的有（ ）。
- A 、證券組合的風險不僅與組合中每個證券的報酬率標準差有關(guān)，而且與各證券之間報酬率的協(xié)方差有關(guān)
- B 、持有多種彼此不完全正相關(guān)的證券可以降低風險
- C 、資本市場線反映了持有不同比例無風險資產(chǎn)與市場組合情況下風險與報酬的權(quán)衡關(guān)系
- D 、投資機會集曲線描述了不同投資比例組合的風險與報酬之間的權(quán)衡關(guān)系
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