- 多選題下列屬于實值期權(quán)的是（）。
- A 、看跌期權(quán)的執(zhí)行價格為6.25元，標(biāo)的市場價格為7.5元
- B 、看跌期權(quán)的執(zhí)行價格為6.25元，標(biāo)的市場價格為5.5元
- C 、看漲期權(quán)的執(zhí)行價格為6.5元，標(biāo)的市場價格為7.8元
- D 、看漲期權(quán)的執(zhí)行價格為7.8元，標(biāo)的市場價格為6.7元
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參考答案【正確答案：B,C】
看漲期權(quán)的內(nèi)涵價值=標(biāo)的資產(chǎn)價格-執(zhí)行價格；看跌期權(quán)的內(nèi)涵價值=執(zhí)行價格-標(biāo)的資產(chǎn)價格。實值期權(quán)是指內(nèi)涵價值計算結(jié)果大于0的期權(quán)。
選項A：6.25-7.5= -1.25，屬于虛值期權(quán)；
選項B：6.25-5.5= 0.75 ，屬于實值期權(quán) ；
選項C：7.8-6.5= 1.3 ， 屬于實值期權(quán)；
選項D：6.7-7.8= -1.1，屬于虛值期權(quán)；
符合條件的為選項BC。
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- A 、看跌期權(quán)的執(zhí)行價格為6.25元，標(biāo)的市場價格為7.5元
- B 、看跌期權(quán)的執(zhí)行價格為6.25元，標(biāo)的市場價格為5.5元
- C 、看漲期權(quán)的執(zhí)行價格為6.5元，標(biāo)的市場價格為7.8元
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- B 、看跌期權(quán)的執(zhí)行價格為6.25元，標(biāo)的市場價格為5.5元
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- A 、看跌期權(quán)的執(zhí)行價格為6.25元，標(biāo)的市場價格為7.5元
- B 、看跌期權(quán)的執(zhí)行價格為6.25元，標(biāo)的市場價格為5.5元
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- C 、看漲期權(quán)的執(zhí)行價格為6.5元，標(biāo)的市場價格為7.8元
- D 、看漲期權(quán)的執(zhí)行價格為7.8元，標(biāo)的市場價格為6.7元
熱門試題換一換
- 進行技術(shù)分析時，我們一般將經(jīng)驗?zāi)Ｐ屯獠康倪壿嬯P(guān)系作為推理的基礎(chǔ)，從價、量、時、空等角度尋找波動的理由。
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- 公司制期貨交易所總經(jīng)理每屆任期3年，連任不得超過兩屆。（）
- 按照《期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)管理辦法》規(guī)定，期貨公司出現(xiàn)（）情形，中國證監(jiān)會派出機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在知曉相關(guān)情況后2個工作日內(nèi)對期貨公司不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的情況和原因進行核實。
- 假設(shè)某日人民幣與美元間的即期匯率為1美元=6.2706元人民幣，人民幣一個月的上海銀行間同業(yè)拆借利率(SHIBOR)為5.066%，美元一個月的倫敦銀行間同業(yè)拆借利率(LIBOR)為0.1727%，則一個月(實際天數(shù)為31天)遠期美元兌人民幣匯率應(yīng)為( )。
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