參考答案

【正確答案：A】

某資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率=該資產(chǎn)的β系數(shù)×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬（），不同的資產(chǎn)的β系數(shù)不同，所以，選項(xiàng)A的說法不正確。某資產(chǎn)的必要收益率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率+該資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率，對(duì)于不同的資產(chǎn)而言，風(fēng)險(xiǎn)不同，風(fēng)險(xiǎn)收益率不同，但是無風(fēng)險(xiǎn)收益率是相同的，所以，選項(xiàng)B的說法正確。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬（）反映市場(chǎng)整體對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的偏好，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的平均容忍程度越低，意味著風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度越高，要求的市場(chǎng)平均收益率越高，所以，（）的值越大，即選項(xiàng)C的說法正確。某資產(chǎn)的必要收益率=+該資產(chǎn)的β系數(shù)×（），如果β=1，則該資產(chǎn)的必要收益率=，而，表示的是市場(chǎng)平均收益率，所以，選項(xiàng)D的說法正確。