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計算分析題
題干：ABC公司的股票目前的股價為10元，有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為10元，期權(quán)價格為2元，到期時間為6個月。
題目：假設(shè)年無風(fēng)險利率為4%，計算1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)、執(zhí)行價格為10元、到期時間為6個月的歐式看跌期權(quán)的價格；

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參考答案

看跌期權(quán)價格＝看漲期權(quán)價格－標(biāo)的資產(chǎn)價格＋執(zhí)行價格現(xiàn)值＝2－10＋10/（1＋2%）＝1.80（元）。

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