- 客觀案例題1月15日，交易者發(fā)現當年3月份的歐元/美元期貨價格為1.1254，6月份的歐元/美元期貨價格為1.1368，二者價差為114個點。交易者估計歐元/美元匯率將上漲，同時3月份和6月份的合約價差將會縮小，所以交易者買入10手3月份的歐元/美元期貨合約，同時賣出10手6月份的歐元/美元期貨合約。到了1月30日，3月份的歐元/美元期貨合約和6月份的歐元/美元期貨合約價格分別上漲到1.1298和1.1372，二者價差縮小為74個點。交易者同時將兩種合約平倉，從而完成套利交易，最終交易者（） 。（歐元/美元期貨合約面值為125 000歐元）
- A 、盈利3000
- B 、盈利5000
- C 、虧損2000
- D 、虧損3000
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參考答案【正確答案：B】
1月15日交易者，買入3月份歐元/美元期貨合約，賣出6月份歐元/美元期貨合約，即賣出套利（買入價格較低的合約，賣出價格較高的合約）。此時價差為0.0114，即114點。
1月30日，3月份歐元/美元期貨合約和6月份歐元/美元期貨合約的價差為0.0074，即74點。
價差由0.0114變?yōu)?.0074，縮小0.0040。賣出套利，價差縮小盈利，則，交易者最終盈利：0.0040×10手×125000=5000美元。
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