- 客觀案例題
題干：某證券基金經(jīng)理開(kāi)倉(cāng)買入20只消費(fèi)類股票組合，市值8億元。經(jīng)計(jì)算，該組合的β值為0.92。但基金經(jīng)理又擔(dān)心，受調(diào)控政策的影響，大盤會(huì)出現(xiàn)無(wú)法預(yù)料的風(fēng)險(xiǎn)。于是考慮運(yùn)用阿爾法交易策略，在滬深300股指期貨10月合約上建立相應(yīng)的空頭頭寸，此時(shí)10月合約價(jià)位在3263.8點(diǎn)。
題目：為對(duì)沖股票組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，該基金經(jīng)理應(yīng)該賣出（）手股指期貨。 - A 、702
- B 、752
- C 、802
- D 、852
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參考答案【正確答案：B】
賣出股指期貨合約的數(shù)量為：β×現(xiàn)貨總價(jià)值/（期貨指數(shù)點(diǎn)×每點(diǎn)乘數(shù)）=8億×0.92/（3263.8點(diǎn)×300元/點(diǎn)）≈752手。
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- C 、主要是由宏觀因素造成的
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熱門試題換一換
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- 期貨公司申請(qǐng)從事期貨投資咨詢業(yè)務(wù)，注冊(cè)資本應(yīng)當(dāng)不低于人民幣（）元，且凈資本不低于人民幣（）元。
- （ ）對(duì)期貨市場(chǎng)實(shí)行集中統(tǒng)一的監(jiān)督管理。
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