期貨從業(yè)資格
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首頁 期貨從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 單選題 Delta是用來衡量標的資產(chǎn)價格變動對期權(quán)理論價格的影響程度，以下關(guān)于其性質(zhì)說法錯誤的是（）。
  • A 、看漲期權(quán)的Delta∈(0，1)
  • B 、看跌期權(quán)的Delta∈(-1，0)
  • C 、當標的價格大于行權(quán)價時，隨著標的資產(chǎn)價格上升，看跌期權(quán)的Delta值趨于0
  • D 、當標的價格小于行權(quán)價時，隨著標的資產(chǎn)價格下降，看漲期權(quán)的Delta值趨于1

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參考答案

【正確答案：D】

當標的價格大于行權(quán)價時，隨著標的資產(chǎn)價格上升，看漲期權(quán)的Delta值變大后趨于1，看跌期權(quán)的Delta值趨于0。當標的價格小于行權(quán)價時，隨著標的資產(chǎn)價格下降，看漲期權(quán)的Delta值趨于0，看跌期權(quán)的Delta值趨于-1。

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