- 客觀案例題
題干：某金融機(jī)構(gòu)為其客戶設(shè)計(jì)了一款場外期權(quán)產(chǎn)品，產(chǎn)品的基本條款如下表所示：[up/201711/1108f603e386c4f74dfc886eeaf12161327a.png]
題目：根據(jù)Black-Scholes期權(quán)定價(jià)公式，用敏感性分析的方法，若該產(chǎn)品期權(quán)的Delta值為2525.5元，則意味著當(dāng)銅期貨價(jià)格在當(dāng)前的水平上漲了1 元，金融機(jī)構(gòu)的或有債務(wù)將（）。 - A 、提高2525.5元
- B 、降低2525.5元
- C 、不受影響
- D 、無法判斷
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參考答案【正確答案：A】
Delta值是衡量標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)時(shí)，期權(quán)價(jià)格的變化幅度 。用公式表示：Delta=期權(quán)價(jià)格變化/標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格變化，則標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化為1，delta值為2525.5，故金融機(jī)構(gòu)的或有債務(wù)提高2525.5元。
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