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首頁 注冊會計師考試 題庫 正文
  • 綜合題（主觀） 已知：A、B兩種證券構(gòu)成證券投資組合。A證券的預期收益率為10%,方差是0.0144,投資比重為80%;B證券的預期收益率為18%,方差是0.04,投資比重為20%;A證券收益率與B證券收益率的協(xié)方差是0.0048。要求：(1)計算下列指標：①該證券投資組合的預期收益率;②A證券的標準差;③B證券的標準差;④A證券與B證券的相關(guān)系數(shù);⑤該證券投資組合的標準差。(2)當A證券與B證券的相關(guān)系數(shù)為0.5時,投資組合的標準差為12.11%,結(jié)合(1)的計算結(jié)果回答以下問題：①相關(guān)系數(shù)的大小對投資組合收益率有沒有影響？②相關(guān)系數(shù)的大小對投資組合風險有什么樣的影響？

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參考答案

(1)①該證券投資組合的預期收益率=10%×80%+18%×20%=0.116=11.6%

④A證券與B證券的相關(guān)系數(shù)=0.0048/ (12%×20%)=0.2
⑤該證券投資組合的標準差

(2)①相關(guān)系數(shù)的大小對投資組合收益率沒有影響。

②相關(guān)系數(shù)越大,投資組合的標準差越大,組合的風險也就越大,反之亦然。

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