參考答案

【正確答案：A,C】

選項A，Theta是用來度量期權(quán)價格對到期日變動敏感度的?？礉q期權(quán)和看跌期權(quán)的Theta值通常是負的，表明期權(quán)的價值會隨著到期曰的臨近而降低。選項BC，Rho是用來度量期權(quán)價格對利率變動敏感性的。Rho隨著期權(quán)到期，單調(diào)收斂到0。即期權(quán)越接近到期，利率變化對期權(quán)價值的影響越小。選項D，Gamma值衡量Delta值對標(biāo)的資產(chǎn)的敏感度。期權(quán)到期日臨近，平價期權(quán)的Gamma值趨近無窮大；實值和虛值期權(quán)的Gainma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。